WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Действующие своп-пункты Вы всегда можете увидеть в системе МТ5, в Обзоре рынка / Торговля Или кликнув правой мышкой по паре валют и выбрав ...»

СВОПЫ в МетаТрейдер5

Согласно пункту 4.14 Регламента (http://www.onlinebroker.ru/upload/iblock/efc/reglament_forex.doc), если до 01.00 ч.

московского времени дня, следующего за датой заключения сделки, открытая Клиентом позиция не будет закрыта, то

Банк самостоятельно переносит позицию на следующий рабочий день путем проведения валютного свопа типа

“tom/next”. При этом он закрывает существующую позицию на дату валютирования и одновременно открывает ее

вновь на следующую дату валютирования.

Положения настоящего пункта рассматриваются Сторонами как безотзывная Заявка Клиента на совершение с

Банком в случае, описанном в предыдущем абзаце, сделки валютный своп на следующих условиях:

-базовая валюта и контрвалюта свопа соответствуют базовой валюте и контрвалюте открытой позиции,

-курс первой сделки свопа равен текущему рыночному курсу на момент проведения свопа,

-курс второй сделки свопа равен курсу первой сделки свопа скорректированному на величину текущих рыночных своп-пунктов (положительная или отрицательная разница между рыночным курсом «tom» и «spot»),

-дата валютирования по первой сделке свопа - дата «tom»,

-дата валютирования по второй сделка свопа - дата «spot».

Действующие своп-пункты Вы всегда можете увидеть в системе МТ5, в Обзоре рынка / Торговля Или кликнув правой мышкой по паре валют и выбрав «Спецификация…»

И конечно же, на нашем сайте представлена сводная таблица своп-пунктов по всем валютным парам:



http://www.onlinebroker.ru/services/forex/tariffs Итак, СВОП – это две сделки на одинаковый объем базовой валюты, заключенные в одну и туже секунду, но с разными датами валютирования, по курсам, различающимся на величину своп-пунктов.

То есть, позиция закрывается первой частью по текущему курсу на час ночи и в туже секунду открывается на следующую дату валютирования по тому же курсу + (плюс) или – (минус) величина своп-пунктов.

Как мы видим, текущие своп-пункты для пары EUR/USD (евро против доллара США):

0,16 пункта для свопа Sell/Buy

-0,09 пункта для свопа Buy/Sell.

При переносе длинной позиции по EUR/USD (когда EUR куплен) используется своп Sell/Buy.

Открытая Позиция закрывается Продажей по курсу на час ночи и в туже секунду открывается Покупкой по тому же курсу + 0,16 пункта.

При переносе короткой позиции по EUR/USD (когда EUR продан) используется своп Buy/Sell.

Открытая Позиция закрывается Покупкой по курсу на час ночи и в туже секунду открывается Продажей по тому же курсу - 0,09 пункта.

Таким образом, на свопе Sell/Buy наши потери составят 1,6 $ на каждый лот купленного EUR/USD, а на свопе Buy/Sell наши потери составят 90 центов на каждый лот проданного EUR/USD.

Почему в обоих случаях будут потери?

Потому что в первом случае мы покупаем дороже чем продали на 0,16 пункта, а во второмслучае мы продаем дешевле чем купили на 0,09 пункта.

Для простоты понимания, зарабатываете Вы на свопах или теряете, Вы можете все знаки в столбце Sell/Buy поменять на противоположные а в столбце Buy/Sell оставить без изменений.

Теперь давайте рассмотрим перенос открытой позиции на конкретных примерах, анализируя Отчет торговой истории МТ5.

Для создания «Отчета торговой истории» необходим правый клик в разделе История / Отчет:

Итак, давайте вместе проанализируем информацию, представленную в Отчете торговой истории

–  –  –

Таким образом на этом свопе наши потери составили 135 $ = (1.387691-1.3877)*15 000 000 А в графе «Прибыль» мы видим убыток -7500 $ Что же это за убыток ? Это всего лишь текущий результат по нашей позиции на час ночи.

Подчеркиваю – это нереализованный результат, это текущий результат по открытой позиции за прошедший день на час ночи.

Из чего он складывается ? Из курса открытия позиции по 1.3872 – минус курс первой части свопа - 1.3877, умноженный на объем позиции – 15 миллионов = - 7500 $

–  –  –

От себя лично, хочу порекомендовать Вам, при работе в МТ5, ориентироваться на показатель СРЕДСТВА, а не на показатель БАЛАНС.

Показатель СРЕДСТВА показывает сумму Ваших собственных средств на любой момент времени.

Показатель БАЛАНС показывает сумму Ваших средств только в момент закрытия позиции в том числе и первой частью свопа, и НЕ учитывает результат по текущим открытым позициям.

P.S. Во встроенной Справке по системе МТ5, которая вызывается нажатием «горячей» клавиши F1 так и значится:

Баланс — количество средств на счете без учета результатов по текущим открытым позициям;

Средства — количество средств с учетом результатов по текущим открытым позициям;

Маржа — количество средств, требуемых для обеспечения открытых позиций;

Свободная маржа — количество свободных средств, которые могут быть использованы для обеспечения открытых позиций;

Уровень маржи — процентное соотношения объема средств, имеющихся на данном счете, к объему маржи;



Похожие работы:

«Розділ. Генетика та фізіологія рослин «Актуальні питання біології, екології та хімії», Том 8, №2, 2014 УДК: 582. 751.4:561.4:635.075 АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНДРОЦЕЯ И ГИНЕЦЕЯ ДЛИННОИ КОРОТКОСТОЛБЧИКОВЫХ ФОРМ ЦВЕТКОВ ГЕТЕРОСТИЛЬНИХ ВИДОВ РОДА LINUM L....»

«Два в одном. Пепино – и груша, и дыня В этом году совершенно случайно мне достались семена дынной груши (её ещё называют пепино) сорта Консуэлло, но. только в апреле. Прочитав рекомендации специалистов, я поняла, что с высадкой семян уже о...»

«УТВЕРЖДЕНО Президентом Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 21 января 2013 г. (Приказ № 31) с изменениями и дополнениями от 14 марта 2013 г. (Приказ № 141) 02 а...»

«Содержание Введение Перед началом работы Условные обозначения Предварительные условия Используемые компоненты Незащищенная среда DOCSIS База данных CMTS CPE Команда cable source-verify Пример 1. Сценарий с дубликатами IP-адресов Пример 2. Сценарий с дубликатами IP-адресов. Использование неза...»

«И.С. ДМИТРИЕВ Статья перепечатана из журнала “Вопросы философии” N6 за 1991 г. Т ема, указанная в заголовке, несмотря на ряд специальных публикаций 1, до сих пор остается terra incognita, особенно для ш...»

«УДК 58.02 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА ГВОЗДИКИ ИГЛОЛИСТНОЙ (DIANTHUS ACICULARIS FISCH. EX LEDEB.) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ Минина Н.Н.Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Башкортостан, Бирск, e-mail: mnn27@mail.ru В статье представлены данные по изучению особенностей онт...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА ИНСТИТУТ РУКОПИСЕЙ им. МУХАММЕДА ФИЗУЛИ _ ФАРИД АЛЕКПЕРЛИ ТЫСЯЧА И ОДИН СЕКРЕТ ВОСТОКА Том II Баку «Нурлан» 2008 Печатается по решению заседания ученого совета Института рукописей им. Мухаммеда Физули НАН Азербайджана от 9 июня 2008 г. за № 6 Научный редактор: Ю.Б.Керимов доктор...»

«а Ка поэзия Равиль Файзуллин Мой язык Песня останется Язык народа моего, как тысячи других: Мы исчезнем. несуетлив и скромен. Сродни пожатию руки, неслышному движенью крови. Как деревенской девушки наряд, застенчив он и прост, – парламенты на нём не говор...»

«Молчанов С. С. Налоги : расчет и оптимизация / С. С. Молчанов. — М. : Эксмо, 2007. — 512 с. — (Полный курс МВА). Что нужно любому читателю при выборе учебного пособия? В первую очередь, чтобы оно было содержательным и понятным. Во-вторых, чтобы оно было...»

«1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные Категория акций: обыкновенные Ценные бумаги не являются конвертируемыми 2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 3. Указание на обязательное централизованное хранение Обяза...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.