WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

Pages:   || 2 |

«ФГОБУВО«Финансовыйуниверситет приПравительствеРоссийскойФедерации» МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ Под редакцией О.Н. АФАНАСЬЕВОЙ, С.Е. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Б А К А Л А В Р И А Т

ФГОБУВО«Финансовыйуниверситет

приПравительствеРоссийскойФедерации»

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Под редакцией О.Н. АФАНАСЬЕВОЙ, С.Е. ДУБОВОЙ

Рекомендовано УМО вузов России

по образованию в области финансов,

учета и мировой экономики

в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

КНОРУС • МОСКВА • 2016 УДК 336.7(075.8) ББК 65.262.10я73 М16

Рецензенты:

Е.А. Бибикова, проф. кафедры финансов и банковского дела Ивановского государственного университета, д-р экон. наук, доц., Н.П. Радковская,проф.кафедрыбанковскогоделаифинансовыхрынковСанктПе ер ург кого государственного экономического университета, д-р экон. наук, тб с проф.

Авторский коллектив:

Г.А. Аболихина, М.А. Абрамова, Л.С. Александрова, О.Н. Афанасьева, В.П. Бычков, В.Ю. Диденко, С.Е. Дубова, О.В. Захарова, С.В. Криворучко, С.С. Матвеевский, Т.И. Минина, Н.И. Морозко, Н.А. Московская, В.Е. Понаморенко, О.Л. Рогова, И.Е. Шакер Макроэкономический анализ банковской сферы : учебник / коллекМ16 тивавторов;подред.О.Н.Афанасьевой,С.Е.Дубовой.—М.:КНОРУС, 2016.—460с.—(Бакалавриат).

ISBN 978-5-406-04913-6 DOI 10.


15216/978-5-406-04913-6 Содержитбогатыйметодическийизначительныйпрактическийматериалподисциплине«Макроэкономическийанализбанковскойсферы»,охватываетвсеразделы итемыуказаннойдисциплины,нацеленнаформированиеустудентовсовременных фундаментальныхзнанийипрофессиональныхкомпетенцийвобластикачественного иколичественногоанализабанковскойсферы.Даетосновытеоретическихаспектов макроэкономическогоанализабанковскойсферысучетомсовременныхпредставленийоеесостояниииразвитии,ориентируетввопросахинформационногообеспеченияанализа,формируетустудентовнавыкоценкифункционированияразличных сегментов банковской сферы, развивает навыки самостоятельной аналитической работывобластимакроэкономическогоанализабанковскойсферы.

СоответствуетФГОСВО3+.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика». Может быть полезен широкому кругу читателей, интересующихся вопросами функционирования и развития банковских систем.

УДК 336.7(075.8) ББК 65.262.10я73

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ

Сертификатсоответствия№РОССRU.АГ51.Н03820от08.09.2015.

Изд.№8953.Подписановпечать07.04.2016.Формат6090/16.

Гарнитура«NewsGothicC».Печатьофсетная.

Усл.печ.л.29,0.Уч.-изд.л.22,85.Тираж500экз.

–  –  –

Глава 6. Стабильность, устойчивость, надежность и равновесие банковской сферы

6.1. Факторы, оказывающие влияние на банковскую сферу... 331

6.2. Критерии и показатели устойчивости, стабильности, равновесия и надежности банковской сферы......... 335

6.3. Методика определения устойчивости банковской сферы...................................... 345

6.4. Факторы и параметры стабильности банковской сферы...................................... 358

6.5. Системные риски в банковской сфере: понятие, критерии их идентификации и оценка.............. 364 Учебно-методические материалы.................. 378 Глава 7. Макроэкономическая эффективность и безопасность банковской сферы

7.1. Эффективность банковской сферы: понятие и элементы.................................. 382

7.2. Экономическая безопасность банковской сферы и ее обеспечение.............................. 394

7.3. Интеграция национальной банковской сферы в мировую финансовую систему................... 407

7.4. Зарубежные банковские системы и их влияние на банковскую сферу России.......... 419 Учебно-методические материалы.................. 433 Заключение............................................ 446 Литература............................................. 452 Авторский коллектив Аболихина Г.А., канд. экон. наук, доц. — глава 3 (параграф 3.1), глава 4 (параграф 4.3) Абрамова М.А., д-р экон. наук, проф. — глава 1 (параграф 1.1), глава 2 (параграф 2.1 совместно с проф. О.Л. Роговой).

Александрова Л.С., канд. экон. наук, доц. — глава 5 (параграф 5.3) Афанасьева О.Н., канд. экон. наук, доц. — глава 4 (параграф 4.1), глава 6 (параграфы 6.1—6.4) Бычков В.П., канд. экон. наук, проф. — глава 1 (параграфы 1.4, 1.5), глава 7 (параграф 7.2) Диденко В.Ю., канд. экон. наук, доц. — глава 5 (параграф 5.4) Дубова С.Е., д-р экон. наук, проф. — глава 1 (параграф 1.2), глава 4 (параграфы 4.2, 4.5) Захарова О.В., магистр экономики — глава 3 (параграфы 3.2, 3.5) Криворучко С.В., д-р экон. наук, доц. — глава 3 (параграф 3.4) Матвеевский С.С., канд. техн. наук, доц. — глава 5 (параграфы 5.1, 5.2, 5.5), глава 7 (параграф 7.1) Минина Т.И., канд. экон. наук, доц. — глава 4 (параграф 4.4) Морозко Н.И., д-р экон. наук, проф. — глава 1 (параграф 1.3) Московская Н.А., канд. экон. наук, доц. — глава 2 (параграфы 2.2—2.4) Понаморенко В.Е., канд. юрид. наук, доц. — глава 7 (параграфы 7.3, 7.4) Рогова О.Л., д-р экон. наук, проф. — глава 2 (параграф 2.1 совместно с проф. М.А. Абрамовой) Шакер И.Е., канд. экон. наук, доц. — глава 3 (параграф 3.3), глава 6 (параграф 6.5) Введение Банковская сфера является сложным и многогранным элементом национальной экономики. Ее функции не сводятся к аккумуляции и перераспределению денежных ресурсов. Функции, выполняемые в воспроизводственном процессе банковской сферой, в диалектическом единстве обеспечивают непрерывность и пропорциональность процесса общественного воспроизводства в целом. С одной стороны, уровень развития банковской сферы во многом зависит от уровня экономического развития страны, с другой — является фактором (стабилизирующим и дестабилизирующим) этого развития. Страны, где сформирована хорошо капитализированная банковская сфера, имеют большие возможности по обеспечению экономического роста. Именно банковская сфера направляет импульсы денежно-кредитного регулирования всем остальным экономическим сферам национальной экономики, обеспечивая макроэкономическое равновесие и устойчивое развитие.

Для выявления закономерностей и факторов развития банковской сферы, повышения на этой основе обоснованности и эффективности разработки управленческих решений, связанных с ее развитием, необходим ее макроэкономический анализ. Выявление закономерностей основано на определении относительно устойчивых и регулярных взаимосвязей в банковской сфере между явлениями, происходящими в ней, а также в других функциональных сферах экономики с применением особых методов. В связи с этим существенным представляется формирование информационной среды макроэкономического анализа с учетом информационной безопасности банковской сферы. Важно выявить закономерности как между элементами, составляющими банковскую сферу: центральным банком, кредитными организациями, институтами банковской инфраструктуры, так и между этапами и формами процесса ее становления и развития с учетом развития национальной экономики.

8 Введение Выявление указанных факторов связано с поиском определенных условий, специфических причин, параметров, оказывающих влияние на банковскую сферу и результаты ее функционирования. Необходимо учитывать, что именно факторы являются движущей силой, определяющей характер развития банковской сферы.

Кризисные явления, потрясающие как экономику Российской Федерации, так и мировую экономику, заставили ученых искать новые пути объяснения макроэкономических явлений, в результате в макроэкономическом анализе получили развитие институциональные идеи. При исследовании воздействия системных рисков (внешних шоков) на макроэкономику для получения более объективного результата макроэкономическая модель стала дополняться анализом институтов, определяющих это воздействие. В связи с этим значительное место в учебнике отведено исследованию институциональных особенностей банковской сферы России: деятельности центрального банка, коммерческих банков, небанковских кредитных организаций, платежной системы, а также институтов банковской инфраструктуры.





В процессе макроэкономического анализа банковской сферы проблемы отрасли рассматриваются с учетом всей совокупности проблем, решаемых в рамках макроэкономики, т.е. с учетом взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами с одной стороны, а также взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами и рынком с другой. С учетом указанных взаимосвязей в учебнике представлены факторы формирования кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы, наиболее значимые из которых — увеличение собственного капитала, аккумуляция сбережений населения, привлечение иностранных инвестиций, развитие инструментов рефинансирования, а также основные направления его реализации — кредитование различных субъектов экономики и осуществление операций с ценными бумагам, определены основные этапы анализа указанных факторов.

Подход к макроэкономическому анализу, основанный на учете взаимосвязей между экономическими агентами и рынками, учитывает и факторы развития, связанные с финансовой глобализацией, проявляющиеся во влиянии на национальную банковскую сферу системных рисков, мировых банковских кризисов и т.д. На его основе быстрее выявляются угрозы устойчивости, надежности и равновесия банковской сферы, определяются признаки нестабильности и кризиса экономической системы. Ряд глав учебника дает представление о факторах, критериях, показателях, позволяющих дать оценку современной банковской сфере с позиции ее стабильности, устойчивости, надежности, безопасности и эффективности.

глава Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение макроэкономического анализа банковской сферы Студент должен знать: понятие и место банковской сферы в национальной экономике, базовые подходы к макроэкономическому анализу, его информационному обеспечению, информационной безопасности банковской сферы.

Ключевые слова и термины: сфера экономики, национальная экономика как социально-экономическая система, понятие банковской сферы, роль банковской сферы в национальной экономике, макроэкономический анализ, агрегаты, макроэкономические агенты, агрегированные рынки, информационное обеспечение, банковская информационная среда, информационная безопасность банковской сферы.

1.1. Понятие банковской сферы как части национальной экономики Традиционно национальная экономика может быть представлена как совокупность сложившихся в рамках страны экономических отношений в следующих сферах: производство, распределение (перераспределеГлава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение ние), обмен и потребление разнообразных благ. В ходе общественного воспроизводства при движении стоимости по всем его сферам происходит ее распределение по целевому назначению и экономическим субъектам, каждый из которых вносит свой вклад в создание валового внутреннего продукта (ВВП) и получает в нем свою долю. Такое представление о структуре национальной экономики носит фундаментальный, но самый общий характер.

Современная национальная экономика относится к типу систем, которые описываются как «сложная саморазвивающаяся система». Академик В.С. Степин отмечает, что «этот тип системных объектов характеризуется развитием, в ходе которого происходит переход от одного вида саморегуляции к другому. Саморазвивающимся системам присуща иерархия уровневой организации элементов, способность порождать в процессе развития новые уровни. Причем каждый такой новый уровень оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате чего система обретает новую целостность. С появлением новых уровней организации система дифференцируется, в ней формируются новые, относительно самостоятельные подсистемы.

Вместе с тем перестраивается блок управления, возникают новые параметры порядка, новые типы прямых и обратных связей»1.

Таким образом, в рамках четырех сфер экономики (производство, распределение (перераспределение), обмен и потребление) выделяются иные сферы, которые формируются по различным критериям.

Так, можно выделить по функциональному признаку такие сферы, как сфера денежно-кредитных отношений, финансовая сфера, сфера услуг и т.д. В свою очередь и этим сферам присуща иерархия уровневой организации (например, страхование как сфера особых финансовых отношений)2.

По институциональным характеристикам можно выделить сферы экономики, где организующая роль принадлежит определенному институту, рассматриваемому как объект экономики с позиций теории институционализма (например, государственные финансовые органы, банк, микрофинансовая организация).

Развитие любой из этих сфер, как и развитие самой национальной экономики, отличается многофакторностью, а сами сферы экономики взаимодействуют, пересекаются, «переплетаются» в своем развитии.

Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и философия синергетики. Материалы Международной конференции: «Путь в будущее — наука, глобальные проблемы, мечты и надежды», 26—28 ноября 2007 г. М. : Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 2007. С. 4.

См., например: Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития. М. : ИНФРА-М, 2014. С. 131.

1.1. Понятие банковской сферы как части национальной экономики Каждая из институциональных и функциональных сфер экономики имеют свою цель существования, но эффект их функционирования с точки зрения общей цели развития национальной экономики достигается лишь в том случае, если достигается координация, гармонизация их взаимодействия.

Все отмеченное выше применимо к банковской сфере как особой сфере национальной экономики.

Банки как особые субъекты экономики имеют собственную сферу деятельности, которая возникает на определенном историческом этапе общественного развития, эволюционирует вместе с обществом. Формирование банковской сферы экономики и изменения в ней происходят вместе с формированием и изменениями в самом институте банка как субъекта экономики как под воздействием объективных макроэкономических факторов, так и субъективных, обусловленных изменениями в правовых нормативных актах, регулирующих банковскую деятельность.

Например, объективные макроэкономические факторы современного этапа развития экономики, связанные с диверсификацией деятельности различных институтов на финансовом рынке, привели к явлению, которое получило название дезинтермедиация банков. Происходит активное развитие фондового рынка, рынка страхования, увеличивается количество финансовых институтов наряду с развитием банков, что приводит к обострению конкуренции между банками и небанковскими финансовыми институтами (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, компании по выпуску кредитных карточек и др.), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома, предприятия автомобильной промышленности и др.).

Развитие конкуренции на кредитном и фондовом рынке между его участниками и дезинтермедиация банков отражают процесс уменьшения посреднической роли банков в результате обострения конкурентной борьбы со специализированными небанковскими финансовыми институтами. Чтобы не попасть под банковское регулирование, финансовые институты, например, стали осуществлять выдачу кредитов без принятия вкладов, выполняют иные традиционные банковские операции, но при этом выполняют еще и операции, которые запрещены банкам (страхование, операции с недвижимостью).

Но и сами банки активно начали внедряться в другие сегменты финансовой системы:

• банки активизировали операции с ценными бумагами;

• банки вошли в страховой бизнес;

• банки вошли в бизнес управления активами, как создавая свои собственные подразделения по управлению активами, так и приобретая специализированные фирмы в этой области;

12 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение

• конкуренция в банковском секторе подтолкнула их к консолидации активов, которая сопровождалась волной слияний и поглощений на рынках;

• часть функций по кредитованию банки стали передавать микрофинансовым организациям.

Однако дезинтермедиация означает лишение банков лишь части посреднических функций. Банки остаются по-прежнему важными финансовыми посредниками и имеют ряд конкурентных преимуществ перед другими финансовыми посредниками, а именно: долговременные отношения между банками и их клиентами приводят к сосредоточению в них обширной информации; более профессиональное управление рисками, включая риск кредитоспособности заемщика; высокая эффективность деятельности банков в таких сферах, как слияние-поглощение, структурированное финансирование, организация эмиссии ценных бумаг; развитие сети филиалов и использование интернет-банкинга; эффективное управление платежными системами; участие в системе гарантирования вкладов и пруденциальная регламентация, соблюдение которой контролируется органами надзора. Все это обеспечивает банкам более высокое доверие со стороны клиентов.

Вместе с тем активное развитие институтов финансового рынка является сегодня фактором формирования современной модели банковской сферы в условиях конкуренции с другими институтами финансового рынка.

К объективным макроэкономическим факторам можно отнести и нарастающий (несмотря на ситуацию глобальной экономической турбулентности 2014 г.) процесс финансовой глобализации как высшей ступени интернационализации финансово-банковской деятельности. Этот процесс проявляется в значительном увеличении международных кредитных, валютных и финансовых связей, росте международного движения капитала и формировании единого мирового финансового рынка. В России влияние финансовой глобализации на банковскую сферу выражается в появлении банков с участием иностранного капитала. Это участие выражается в таких формах, как представительство, не осуществляющее банковские операции; дочерний банк со 100%-ным или с более чем 50%-ным участием иностранного каптала1; банки с участием менее 50% иностранного капитала2;

банки с портфельными инвестициями иностранного капитала (менее 10% акций или долей). С другой стороны, выход российских банков за рубеж осуществляется в форме представительства, филиалов и дочерних банков.

Банки, контролируемые иностранным капиталом.

Для разграничения прямых и портфельных инвестиций на практике используется следующий критерий: если инвестор владеет десятью и более процентами голосующих акций банка, то считается, что вложенные средства носят характер прямых инвестиций. Портфельные инвестиции представляют собой долговые ценные бумаги, акции и т.п., которые приобретаются главным образом с целью получения дохода.

1.1. Понятие банковской сферы как части национальной экономики Примером субъективного фактора, обусловленного изменениями в правовых нормативных актах, регулирующих банковскую деятельность, может быть формирование в начале 1990-х гг. российской банковской сферы рыночного типа. Вступили в действие законы «О банках и банковской деятельности»1, «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)»2, появилось большое количество частных коммерческих банков, многие из которых ранее были филиалами специализированных банков. Вплоть до финансово-экономического кризиса 1998 г. банковская сфера отличалась экстенсивным типом развития. При этом отношение активов банковской сферы к ВВП составляло всего 36%.

Изменения, внесенные позже в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», меняли условия функционирования банковской сферы, деятельность регулятора, особенности взаимодействия банков с другими секторами экономики.

В общем виде уровень развития банковской сферы зависит от уровня экономического развития страны, но одновременно является и фактором этого развития (хотя может стать и дестабилизирующим фактором). Страны, где сформирована хорошо капитализированная банковская сфера, имеют больше возможности обеспечивать экономический рост.

Это достигается за счет:

• повышения эффективности банковской сферы через выполнение банками своих основных функций — трансформации накоплений и сбережений (аккумуляции временно свободных денежных средств) и перераспределения их на условиях срочности, платности и возвратности;

• наличия наиболее развитой системы надзора за деятельностью кредитных организаций (в отличие от надзора за деятельностью иных институтов финансового рынка);

• возможности со стороны банков решения для бизнеса и населения проблем информационной асимметрии в сфере финансовых услуг;

• наличия в большинстве стран системы страхования вкладов (банковский бизнес подвержен паническим настроениям, но в меньшей степени, чем бизнес на фондовом и валютном рынках);

• предложения разнообразных видов финансовых услуг, ориентированных на самые различные слои населения и виды бизнеса (применение клиентоориентированного подхода к бизнесу в банковской сфере).

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

14 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение Банковская сфера, отличаясь самостоятельностью, взаимодействует с другими сферами экономики. Для поступательного развития национальной экономики значимым является взаимодействие банковской сферы со сферой материального производства. Именно процесс возобновления материального производства для удовлетворения потребностей членов общества является основой экономического развития.

Нормальный ход воспроизводства предполагает бесперебойный процесс перехода стоимости из одной стадии воспроизводства в другую: из производства — через распределение и обмен — к потреблению и повторяемость этого кругооборота. Банковская сфера, функционируя в стадии распределения (перераспределения) и обмена, обеспечивает сохранение и умножение основных и оборотных средств на всех уровнях хозяйствования, возможность их функционирования в новом производственном цикле. Это достигается за счет формирования и использования денежных фондов на особых условиях, вытекающих из особенностей кредита.

Таким образом, функции, выполняемые в воспроизводственном процессе банковской сферой, в диалектическом единстве обеспечивают непрерывность и пропорциональность процесса общественного воспроизводства в целом.

Банковская сфера взаимодействует и с другими функциональными сферами экономики:

• с финансовой сферой — банки являются активными частниками финансового рынка, в структуре ресурсов банка могут присутствовать средства бюджетов, банки активно взаимодействуют с казначейством, министерством финансов;

• со сферой кредитных отношений как особой функциональной формой организации экономических отношений на основе принципов и законов кредита: банковский продукт, с одной стороны, является продуктом кредитных отношений, с другой стороны, банки позволяют реализоваться кредиту как особой форме экономических отношений, возникающих между кредитором и заемщиком по поводу движения ссужаемой стоимости в денежной форме1;

• сферой платежных отношений — через банки проходит преобладающая часть платежей;

• сферой услуг нематериального характера — банки создают и реализуют особый продукт, носящий всегда денежный характер, но выступающий в нематериальной форме — банковские услуги.

См., например: Деньги. Кредит. Банки : учебник / под ред. О.И. Лаврушина.

М. : КНОРУС, 2013. С. 185.

1.1. Понятие банковской сферы как части национальной экономики Каждая функциональная и институциональная сфера, в том числе банковская, в рамках общественной экономической системы обладает определенной автономностью, поэтому некоторые «сбои» в функционировании этих систем возможны при сохранении общей целостности самой экономической системы.

При нарастании признаков «несовершенства», а именно нестабильности или недостаточно быстрой реакции одной из сфер на изменение внешних факторов ее функционирования, возможно появление признаков «несовершенства» у другой сферы, что приводит к неустойчивости или кризису всей экономической системы. Такая ситуация является следствием взаимодействия элементов различных сфер при сохранении автономности каждой из них. Как отмечал В.Г. Афанасьев, «обмен между компонентами целого, вытекающий прежде всего из внутренней природы этих компонентов, является той силой, которая объединяет их в единое целостное образование. Этот обмен представляет собой важную специфическую закономерность возникновения, строения, функционирования и развития целостных систем»1.

Изменения в характере функционирования одной из сфер приводят к последовательным изменениям в функционировании других сфер, что может вызывать изменения всей экономической системы.

Воздействие экономической системы (как внешней среды для банковской сферы) очевидно: экономический рост способствует расширению спроса на банковские продукты, прежде всего кредитование. В то же время стагнация в экономике или экономический кризис отрицательно влияют на функционирование банковской сферы: сокращаются долгосрочные вложения, увеличиваются риски в деятельности субъектов экономики, связанные с нарастанием их неплатежеспособности, доходы населения и фирм сокращаются, что отрицательно сказывается на ресурсной базе кредитных организаций, их способности эмитировать новые платежные средства.

С другой стороны, современные институты банковской сферы представляют мощный инструмент структурной политики и регулирования денежного оборота, осуществляемого путем перераспределения капитала в форме банковского кредитования, инвестиций, необходимых для предпринимательской деятельности, создания и развития производственных и социальных объектов, могут направлять денежные средства в виде кредитов в те отрасли, сферы, регионы, где капитал найдет лучшее, эффективное применение.

Значимая роль, которую банковская сфера играет в современной экономике, свидетельствует о том, что нарушения в этой сфере могут Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980. С. 63.

16 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение вызывать и, как показывают последние финансово-банковские кризисы, вызывают системные кризисы в целом в национальной экономике. Кризисы, начинаясь как банковские, перерастали в финансово-банковские, а затем — в экономические. Из-за слабой развитости и устойчивости банковской системы, объединяющей финансовые потоки всех субъектов, кризисные тенденции очень быстро распространяются на внутреннем рынке во всех отраслях экономики, что ставит под угрозу экономическую безопасность государства в целом.

В настоящее время общепринятым определением системного банковского кризиса стало определение, предложенное Л. Лаевеном и Ф. Валенсиа1.

Системный банковский кризис — это ситуация в экономике, при которой наблюдается:

• серьезный стресс в банковской сфере, показателями которого выступают масштабный отток клиентов, рост убытков, закрытие банков;

• в ответ на стресс в банковской сфере регулятор проводит значительные интервенции.

За последние 40 лет системные банковские кризисы случались более 120 раз2, что явно свидетельствует о возрастающей интенсивности кризисных явлений в банковской сфере.

В мировой кризис 2008—2009 гг. в центре кризиса оказалась банковская сфера, другие сегменты финансовой системы в целом работали нормально. Потери, понесенные из-за резкого падения стоимости акций в годы последнего кризиса, были совсем другими, чем в 1987 г.

и в начале 2000-х гг. Когда в сентябре 2008 г. банковская система вышла из строя, даже крупные государственные вливания ликвидности и капитала не смогли предотвратить коллапс доверия и падение производства по всему миру3.

Событийный анализ показывает, что банковские кризисы развиваются волнообразно. На протяжении 1990-х гг. было три кластера кризисов в странах с переходной экономикой в Латинской Америке во время кризиса «текилы», в Восточной Азии во время азиатского финансового кризиса. Начало 2000-х гг. было относительно спокойным периодом, но он закончился волной самого большого числа кризисов после 1970 г. Частота циклов банковских кризисов совпадает с кредитными циклами. Из 129 банковских Laven L., Valencia F. Systemic banking crises: a new database / IMF Working paper, WP/08/224, 2008, Р. 80.

Laven L., Valencia F. Systemic banking crises: a new database / IMF Working paper, WP/08/224, 2008, Р. 5.

King M. Banking: from Bagehot to Basel, and back again. The Second Bagehot

Lecture. Buttonwood Gathering, New York City. Speech 25 October 2010. Mode of access:

http://www.bankofengland.co.uk

1.2. Макроэкономический анализ банковской сферы:

необходимость, содержание, принципы организации кризисов, по которым доступны данные, характеризующие динамику кредитования, 45 (или более 1/3) происходили после кредитного бума1.

В связи с тем что нарушения в банковской сфере имеют мультиплицирующий характер, т.е. вызывают соответствующие мультипликативные изменения в национальной экономике, важным представляется постоянный анализ и эффективное регулирование банковской сферы.

Исследование банковской сферы в рамках системного воспроизводственного подхода к ее определению позволяет сформулировать следующие ее особенности.

Банковская сфера:

• является частью образования более широкого порядка, отличающегося своей целостностью, частью экономической системы;

• представляет собой важный элемент экономической системы;

• как сфера более общего образования развивается, взаимодействуя с другими функциональными сферами и экономической системой страны в целом, проявляя при этом свою целостность и автономность;

• отличается целостностью, которая достигается на основе взаимодействия ее субъектов. Неразвитость или отсутствие тех или иных элементов банковской сферы приводит к ее деформации, что вызывает искажения в макроэкономических процессах. При этом взаимодействие элементов таково, что «потеря» одного из элементов не вызывает кризиса банковской сферы. Однако изменение значительной части элементов, приводит к смене типа банковской сферы;

• изменения экономической и политической ситуации неизбежно приводит к изменениям в банковской сфере;

• не находится в статичном состоянии, она является саморазвивающимся целым. Субъекты банковской сферы, обладая определенной автономностью, развиваются, а сама сфера при этом дополняется новыми компонентами и совершенствуется, внутри банковской сферы постоянно возникают новые взаимосвязи.

1.2. Макроэкономический анализ банковской сферы: необходимость, содержание, принципы организации Как уже было отмечено, банки имеют собственную сферу деятельности, возникающую на определенном историческом этапе общественного развития, эволюционирующую вместе с обществом — банковскую

Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт. М. :

Курс: ИНФРА-М, 2014. С. 14.

18 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение сферу. Именно банковская сфера как особая сфера национальной экономики рассматривается как объект макроэкономического анализа.

Цель макроэкономического анализа банковской сферы — поиск условий ее макроэкономического равновесия с учетом закономерностей и факторов развития, повышение обоснованности и эффективности форм и методов воздействия на банковскую сферу, направленных на обеспечение устойчивого роста и минимизацию уровня инфляции.

Задачами макроэкономического анализа является исследование закономерностей и факторов ее развития, возможностей, результатов и последствий совместной деятельности всех современных институтов банковской сферы. Процесс выявления закономерностей основан на определении относительно устойчивых и регулярных взаимосвязей в банковской сфере между явлениями, происходящими в ней, а также в других функциональных сферах экономики, таких как финансовая, кредитная, сфера платежных отношений, сфера услуг нематериального характера и пр. Необходимо выявление закономерностей и между элементами, составляющими банковскую сферу (центральным банком, кредитными организациями, институтами банковской инфраструктуры), этапами и формами процесса ее становления и развития с учетом развития национальной экономики. Выявление факторов связано с поиском определенных условий, специфических причин, параметров, оказывающих влияние на банковскую сферу и результаты ее функционирования. Необходимо учитывать, что именно факторы являются движущей силой, определяющей характер развития банковской сферы.

Проблемы, возникающие в банковской сфере, невозможно рассматривать только с позиций классического микроэкономического анализа, поскольку это ограничивает анализ уровнем отдельного потребителя банковских услуг, отдельного банка, узкоотраслевым взглядом на проблему, притом что она часто не ограничивается рамками только лишь банковской сферы. Так, при исследовании проблем, присущих банковской сфере, невозможно абстрагироваться от проблем, актуальных для иных сфер экономики: финансовой сферы, сферы кредитных, платежных отношений, сферы услуг нематериального характера. При рассмотрении проблем банковской сферы исключительно с позиций классического микроэкономического анализа экономист-аналитик может потерять из поля зрения процессы и явления, явившиеся следствием процесса дезинтермедиации банков.

В рамках макроэкономического анализа банковской сферы проблемы отрасли рассматриваются с учетом всей совокупности проблем, решаемых в рамках макроэкономики, т.е. с учетом взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами с одной стороны, а также

1.2. Макроэкономический анализ банковской сферы:

необходимость, содержание, принципы организации взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами и рынком — с другой. В таких условиях проблемы банковской сферы будут рассматриваться с учетом особенностей развития институтов фондового рынка, рынка страхования, кредитного рынка и др. в специфических условиях определенного этапа общественного развития. Указанный подход позволит учесть и факторы развития, связанные с финансовой глобализацией, проявляющиеся во влиянии на национальную банковскую сферу таких экономических агентов, как банки с участием иностранного капитала, позволит быстрее выявить угрозы устойчивости, определить признаки нестабильности и кризиса экономической системы.

Построенные на основе такого подхода прогнозы, сформулированные на их основе стратегические направления развития банковской сферы будут способствовать сформированию современной модели банковской сферы.

Основы макроэкономического анализа были заложены английским экономистом, представителем Кембриджской школы лордом Джоном Мейнардом Кейнсом в книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1936). В экономической литературе с появлением книги Кейнса возник термин «кейнсианская революция», а в экономическом обороте появился термин «кейнсианская макроэкономическая модель». Традиционный классический анализ (классическая модель) изучения экономических явлений был дополнен кейнсианским подходом.

Важность макроэкономического анализа заключается в том, что он не только описывает макроэкономические процессы и явления в банковской сфере, но и позволяет выявить закономерности и зависимости между ними. На его основе исследуются причинно-следственные связи в экономике. Заметим, что наличие (или отсутствие) указанных макроэкономических зависимостей и связей помогает на следующем этапе анализа оценить существующую ситуацию в банковской сфере (либо затрудняет эту оценку) и показать, какие конкретные шаги необходимо предпринять регулятору для ее улучшения. Речь идет о том, что Правительство РФ и Центральный банк РФ должны разработать принципы макроэкономической политики в банковской сфере с учетом общей направленности экономической политики правительства. На основе макроэкономического анализа банковской сферы можно предвидеть, как она будет развиваться, какие проблемы ожидают ее в краткосрочной и долгосрочной перспективе. На его основе составляются прогнозы, с помощью которых можно заранее предвидеть проблемы, которые возникнут в будущем как в банковской сфере, так и в экономике в целом.

Различают два вида анализа макроэкономических процессов (подхода) для целей макроэкономического анализа.

20 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение Макроэкономический анализ expost (в более привычном понимании — национальное счетоводство) основан на анализе статистических данных.

С использованием макроэкономического анализа expost производится:

• оценка результатов банковской деятельности;

• выявление проблем и негативных явлений в банковской сфере;

• разработка макроэкономической политики в банковской сфере для их решения и преодоления;

• проведение сравнительного анализа банковских систем разных стран.

Макроэкономический анализ exante основан на прогнозном моделировании определенных экономических процессов и явлений в банковской сфере на основе известных теоретических концепций.

С использованием макроэкономического анализа exante возможно:

во-первых, определить закономерности развития экономических процессов, происходящих в банковской сфере;

во-вторых, выявить причинно-следственные связи, возникающие (или способные возникнуть) между экономическими явлениями и переменными.

Череда финансовых кризисов, потрясших как экономику Российской Федерации, так и мировую экономику, заставила экономистов-аналитиков искать новые пути объяснения макроэкономических явлений. В результате появилось течение, именуемое «Новым монетаризмом» (New Monetarizm). Его отличительной особенностью является использование институциональных идей в макроэкономическом анализе. Так, при исследовании воздействия системных рисков (внешних шоков) на макроэкономику для получения более объективного результата макроэкономическая модель дополняется анализом институтов, определяющих это воздействие.

Представители нового течения Стефан Уильямсон и Рэнделл Райт усмотрели недостаток прежних подходов в недооценке роли денег и финансового сектора в экономике и определили следующие принципы нового подхода1:

• основой анализа макроэкономики должен являться микроанализ, который исключает противоречия при рассмотрении экономики как единого целого;

Кавицкая И.Л. Институциональный подход к макроэкономическому анализу // Journal of institutional studies (Журнал институциональных исследований). 2013. Т. 5.

№ 4. С. 78—88.

1.2. Макроэкономический анализ банковской сферы:

необходимость, содержание, принципы организации

• финансовые посредники играют важную роль в экономике, поэтому в макроэкономический анализ необходимо включение моделей финансового посредничества (посредничество в сфере кредитования — механизмы функционирования кредитной и банковской системы, посредничество в сфере платежей и расчетов — механизмы платежных систем и т.д.);

• при моделировании рынков, в особенности несовершенных, к которым относится и финансовый рынок, важно использовать такой уровень абстракции, который не мешает получать ответы на вопросы, сформулированные в исследовании;

• модели не должны быть многоцелевыми, однако могут (и должны быть) многозадачными, чтобы аналитики могли их использовать для анализа различных проблем.

Поскольку финансовое посредничество играет значительную роль в экономике, в соответствии с идеями «новых монетаристов» в модели макроэкономического анализа необходимо включать современные макроэкономические модели банковского и финансового посредничества (более подробно см. главу 3).

По сути своей принципы «Нового монетаризма» позволяют вывести макроэкономический анализ на новый этап его эволюционного развития, повысить уровень достоверности его результатов.

Макроэкономический анализ банковской сферы осуществляется на основе следующих принципов:

принцип рациональности поведения экономических агентов основан на том допущении, что экономический агент (будь то домохозяйство, фирмы, государство или иностранный сектор) выбирает оптимальное решение на основе сопоставления выгод от его принятия (или непринятия) и издержек;

принцип «при прочих равных условиях» основан на допущении, что в рассматриваемой совокупности не меняются никакие переменные за исключением тех, которые рассматриваются в данный момент;

принцип абстрагирования основан на допущении, что для анализа данного процесса или явления необходимо отвлечение от несущественных для его анализа факторов, а выделение только наиболее значимых;

взаимосвязь позитивной и нормативной экономической теории, т.е.

существующая реальность, отражающая фактическое состояние дел в банковской сфере, должна быть связана с теорией, показывающей, как должны развиваться экономические процессы и явления. Позитивная теория основана на анализе фактов развития банковской деятельности, ее утверждения всегда могут быть подтверждены или опровергнуты статистически.

На ее основе строятся свободные от субъективных суждений экономические модели. Нормативная основана на теориях, принципах и правилах эконоГлава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение мического поведения, в основе которых лежат оценки ожидаемых (желательных) результатов экономической деятельности. По сути она представляет собой определенную совокупность суждений, обобщающих видение того, как должна функционировать банковская сфера. Взаимосвязь указанных теорий необходима, поскольку, с одной стороны, без позитивных оценок невозможно обоснование нормативных утверждений, с другой — при определенных условиях нормативные суждения могут стать основой создания новой модели (основой концепции) развития банковской сферы;

сочетание индуктивного и дедуктивного методов анализа, т.е. методов, на основе которых экономисты-аналитики собирают, систематизируют и обобщают факты, а затем выдвигают ту или иную гипотезу, логическое умозаключение, способное объяснить тот или иной экономический процесс;

использование агрегирования, т.е. в процессе макроэкономического анализа банковской сферы в качестве специфического метода исследования экономических зависимостей и закономерностей на уровне экономики должны широко использоваться совокупности, агрегаты.

Обязательным условием макроэкономического анализа является использование графиков, диаграмм для иллюстрации (наглядного изображения) экономических закономерностей, связей между переменными и др. Графики и диаграммы успешно используются для замены чисел, свойств, действий и законов тех или иных экономических явлений и процессов в тех случаях, когда последние могут быть определены числами. Их использование существенно повышает уровень восприятия макроэкономического анализа.

1.3. Агрегирование в макроэкономическом анализе банковской сферы Одним из принципов макроэкономического анализа является использование агрегирования как одного из основных методов исследования макроэкономических процессов и явлений. Сущность специфического метода исследования — метода агрегирования заключается в том, что в качестве понятий используются агрегаты, представляющие собой научные абстракции, образуемые путем коалиции по определенному признаку в единое целое множество экономических процессов и явлений. Такими агрегатами являются обобщающие показатели экономической конъюнктуры.

Основными специфическими методами анализа в макроэкономике являются агрегирование и моделирование.

1.3. Агрегирование в макроэкономическом анализе банковской сферы Отправным методологическим принципом макроэкономического анализа служит использование агрегированных параметров.

Агрегирование основано на абстрагировании — отвлечении от несущественных для целей исследования характерных черт и факторов, что позволяет провести следующую классификацию:

• макроэкономические агенты;

• макроэкономические рынки;

• макроэкономические взаимосвязи;

• макроэкономические показатели.

1. Макроэкономические агенты. Агрегирование, основанное на выявлении характерных черт экономического поведения, позволяет выделить следующие виды макроэкономических агентов.

Домохозяйства — макроэкономический агент, имеющий рациональное поведение, цель экономической деятельности которого состоит в максимизации полезности. Они являются собственниками капиталов;

основными потребителями банковских продуктов и услуг; основными сберегателями, а значит, кредиторами, обеспечивающими кредитные ресурсы в экономике.

По данным Агентства страхования вкладов (АСВ) в 2013 г. такой агрегированный параметр, как объем вкладов физических лиц в банках, составлял 16 957,5 млрд руб., что на 19,1% выше показателя 2012 г.

Однако в связи с нестабильностью курса национальной валюты — удешевлением рубля по отношению к доллару и евро данный параметр в 2014 г. снизился.

Домохозяйство как самостоятельный макроэкономический агент, являясь не только сберегателем, но и основным покупателем товаров и услуг, активно участвует в розничном кредитовании. Анализ рынка потребительского кредитования за последние три года показал, что наблюдался высокий уровень закредитованности физических лиц (рис. 1.1).

Росту кредитования способствовали относительно низкие в сравнении с кризисными (2007—2009 гг.) значениями ставки. В это время Банк России начал предпринимать превентивные меры для сокращения необеспеченной розницы, направленные на увеличение ставок резервирования по необеспеченным ссудам, которые снижают норматив достаточности капитала банка, ориентированные исключительно на поддержание стабильности банковской сферы. Политика регулятора привела к заметному сокращению активности банков, прежде всего в POS-кредитовании. При анализе ситуации в 2013—2014 гг. следует отметить увеличение доли проблемных розничных кредитов и замедление роста кредитования граждан. Ухудшение положения в розничном кредитовании связано с двумя макроэкономическими факторами. ПерГлава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение

–  –  –

Макроэкономический анализ отечественного банковского потребительского кредитования дает возможность выделить следующие агрегированные сегменты:

1.3. Агрегирование в макроэкономическом анализе банковской сферы

• ипотечное кредитование;

• кредитование приобретения автотранспорта;

• нецелевое кредитование;

• кредитные карты.

Основным выводом анализа влияния на агрегированные параметры такого макроэкономического агента, как домохозяйства, является решение вопроса об уровне просроченной задолженности, что важно не только для кредитной организации, для Банка России как регулятора рынка, но и для состояния всей банковской сферы.

Фирмы — макроэкономический агент, имеющий рациональное поведение, целью экономической деятельности которого выступает максимизация результатов деятельности. Они выступают основными производителями товаров, работ, услуг, потребителями экономических ресурсов, покупателями инвестиционных товаров (оборудования), основными заемщиками (спрос на кредитные средства).

Агрегирование дает возможность выявить специфику экономического поведения фирм — корпоративных клиентов: объем средств на счетах и депозитах в банках определяется динамикой экономической активности.

В связи с вводом санкций в отношении России в 2014 г. были ограничены возможности фондирования для крупных фирм за рубежом. Поэтому компании начали обращаться за финансированием в российские банки. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками осуществляется на различные сроки, им предоставляют кредитные линии различных типов — с лимитом выдачи, с лимитом задолженности, с лимитом выдачи и задолженности. Особенно востребованными в условиях нестабильности рубля становится размещение средств на мультивалютных депозитах, когда счета открываются в рублях, евро и долларах. Депозиты фирм — один из самых сложных с точки зрения привлечения вид пассивов кредитной организации. Большинство фирм предпочитают свободные средства пускать в оборот, поскольку процентные ставки по депозитам юридических лиц, предлагаемые банками, находятся на уровне официальных темпов инфляции. Вложение же этих средств в альтернативные виды бизнеса позволяет получить значительную выгоду. Сложившаяся ситуация предопределяет невысокие темпы роста остатков на счетах фирм в российских банках. Влияние фирм на банковскую сферу значительно, но носит оно двоякий характер.

Государство — макроэкономический агент, имеющий рациональное поведение, представленный системой государственных институтов, обладающих политическим и юридическим правом воздействия на исход экономических явлений, позволяющий регулировать экономику. Основная его цель в экономике — устранение дефолтов, возникающих на рынке, и максимизация общественного благосостояния. Государство может быть 26 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение представлено: покупателем товаров и услуг, перераспределителем национального дохода, производителем общественных благ, кредитором или заемщиком на финансовом рынке (в зависимости от состояния бюджета), регулятором функционирования экономики страны. Государственная политика в отношении банковского сектора основывается на поддержании и стабилизации рыночных принципов хозяйствования в деятельности кредитных организаций и на применении ими экономических методов управления процессами, протекающими в банковской сфере.

Государственная политика в отношении банковского сектора сводится к формированию нормативно-правового регулирования деятельности кредитных организаций и субъектов рынка финансовых услуг, а также надзора за выполнением положений нормативно-правовых актов. Государство через прямое участие в капитале оказывает непосредственное влияние на более чем 50 кредитно-финансовых организаций, причем на их долю приходится около 40% всех активов банковской структуры страны. В то же время позитивная роль государства заключается в обеспечении равных условий конкуренции как для частных банков, так и банков с государственным участием. Существующий низкий уровень конкуренции между банками приводит к тому, что банки-лидеры диктуют свои условия на рынке, способствуя повышению процентных ставок по кредитам для малого бизнеса, сокращая число банков для кредитования населения. Поддержка со стороны государства не только дает возможность развития уже существующим сегментам рынка, но и открывает новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов.

Иностранный сектор выступает как рационально действующий макроэкономический агент, объединяющий все остальные страны мира, с которыми данная страна взаимодействует в системе международной торговли и перемещения капиталов, выступает производителем товаров и услуг, покупателем экономических ресурсов, кредитором и заемщиками (спрос на кредитные средства и их предложение).

Банковские сфера подвержена влиянию различных макроэкономических факторов, которые оказывают как прямое, так и косвенное влияние на его состояние. Этот сектор экономики одним из первых реагирует на изменения, происходящие в стране и за рубежом. Национальная банковская система в значительной степени зависит от иностранного сектора, в частности внешних заимствований, которые осуществлялись на длительные сроки под относительно небольшие проценты.

В отношении ряда российских предприятий и банков в первом полугодии 2014 г. были введены санкции со стороны США и стран Евросоюза. Последствиями их введения являются ограничение доступа к внешАгрегирование в макроэкономическом анализе банковской сферы ним финансовым рынкам и в силу этого — удорожание фондирования для российских банков и организаций, возможное ухудшение финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков, риски повышенной волатильности курсовой динамики. По сообщению Центрального банка РФ, влияние введенных США и ЕС санкций на российский банковский сектор является ограниченно негативным.

2. Макроэкономические рынки. Агрегирование рынков необходимо для выявления закономерностей функционирования этих рынков:

• анализа результатов изменения равновесия на каждом из рынков;

• исследования особенностей формирования спроса и предложения;

• определения равновесной цены и равновесного объема на основе соотношения спроса и предложения.

Макроэкономический анализ банковской сферы позволяет выделить четыре агрегированных рынка:

1) рынок отдельного сегмента банковской сферы;

2) региональный рынок (региональная банковская система);

3) федеральный рынок (национальная банковская система);

4) международный (мировой) рынок (зарубежные банковские системы).

Необходимость выделения этих агрегированных рынков связана с тем, что появляется возможность проводить перспективные воздействия со стороны банковской сферы и, кроме того, легче предугадывать воздействие изменений со стороны внешней среды.

Рынок отдельного сегмента банковской сферы дает возможность анализировать клиентов для выявления их нужд и потребностей, так как клиенты не покупают банковские услуги, они ищут пути для удовлетворения своих потребностей. Потребителями могут выступать государство, фирмы, население. Анализ рынка отдельного сегмента банковской сферы позволяет определить банковскую долю рынка и степень его охвата. Изучение деятельности фирм может показать, что большинство из них специализируется в области транспорта и связи. Такая информация очень важна, потому что банк может оказаться уязвимым конкурентами при спаде в этом виде экономической деятельности.

В настоящее время происходит становление понятия региональная банковская система как части единой национальной банковской сферы.

Подчиняясь федеральным законодательным нормам права, обладая общими чертами и закономерностями развития, региональная банковская система имеет свои специфические особенности, обусловленные региональными условиями1:

Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2012. URL : http://www.

budgetr f.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_NEW201303151214/VSF_ NEW201303151214_p_005.htm (дата обращения — 18.03.2015).

28 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение

• неравномерность распределения сети кредитных организаций по стране;

• неравномерность концентрации банковского капитала и активов в регионах;

• различный уровень развития банковской инфраструктуры в субъектах Федерации;

• разрыв в степени технологического развития кредитных организаций;

• низкая капитализация кредитных организаций в регионах и проблемы наращивания капитала;

• зависимость региональных банковских систем от региональных бюджетов.

Анализ количества кредитных организаций показывает, что более 70% активов банковской системы сосредоточено в банках Центрального федерального округа России. Такое положение делает неустойчивым состояние региональной банковской системы в случае геополитических рисков или изменения внутренней экономической обстановки.

Значимость федерального рынка — национальная банковская система обусловлена тем, что он является важнейшей частью российской экономики и обеспечивает систему платежей и расчетов. Национальная банковская система, как финансовый посредник, аккумулирует и трансформирует сбережения населения и фирм в кредиты домохозяйствам и предприятиям. Задачи, которые должны быть решены национальной банковской системой, определяются общими макроэкономическими показателями, а перспективы ее развития обусловлены тем, как в нашем государстве будут проведены экономические реформы.

Значительность существования международного банковского рынка заключается в том, что он является необходимым условием эффективного развития мировой экономики, так как банковские институты аккумулируют значительное количество финансовых ресурсов путем их накопления и инвестирования, необходимых для нормальной работы как национального, так и мирового хозяйства. Основная задача международного банковского рынка — это разработка системы и подходов к управлению банковскими операциями, которые осуществляются в международной экономической и правовой среде. Другая задача современного международного банковского рынка связана с тем, что глубокое вовлечение финансово-банковских институтов в международную деятельность позволяет не только использовать возможности глобализирующихся рынков, но и справиться с негативными последствиями мировых финансовых кризисов.

3. Макроэкономические взаимосвязи. Макроэкономическое моделирование взаимосвязей и процессов осуществляется в виде математических приемов. Упрощение экономической действительности до обоАгрегирование в макроэкономическом анализе банковской сферы зримого числа наиболее существенных взаимосвязей составляет основу макроэкономического моделирования, посредством которого осуществляют соответствующий анализ. Модель исследуемого объекта включает две группы элементов:

1) известные к моменту ее построения параметры (экзогенные);

2) неизвестные величины (эндогенные), которые надо установить в результате анализа (решения модели).

Построить модель функционирования системы — значит отыскать функцию, связывающую неизвестные и известные ее параметры.

С учетом агрегирования появляется возможность выявления сущности сложнейших процессов банковского рынка. Введем такое допущение, как упрощение экономической действительности банковской сферы до определенного числа существенных взаимосвязей, которые лежат в основе макроэкономического моделирования, посредством которого осуществляется макроэкономический анализ. Например, модель банковского рынка может быть представлена следующими параметрами-переменными: масштаб рынка; кластеризация банковского сектора; активы банковского сектора; ресурсная база; ликвидность банковского сектора. В качестве ограничений выступают: дефицит долгосрочных ресурсов; слабость внутренних институциональных инвесторов; отставание в развитии законодательной базы. Функцией, связывающей параметры, будет являться агрегированный показатель, включающий: достижение обеспечения трансформации внутренних сбережений в инвестиции, реализацию базовых социальных функций государства и обеспечение финансового суверенитета страны. Драйверами достижения оптимальных значений функции могут являться: вовлечение в финансовый оборот сбережений государства; повышение нормы сбережений; укрепление финансового суверенитета и др. Определение оптимальных значений функции будет способствовать удовлетворению базовых потребностей российских экономических агентов.

4. Макроэкономические показатели используются в сравнительном анализе экономических показателей в пространстве и во времени и существуют в виде номинальных и реальных экономических величин.

Номинальная экономическая величина — экономический показатель, выраженный в денежных единицах без учета их покупательной способности. Для анализа динамики тех или иных показателей необходимо элиминировать (устранить) влияние на них цен.

Реальная экономическая величина — это номинальная экономическая величина, скорректированная на уровень цен.

Номинальными стоимостными показателями принято обозначать стоимостные показатели, которые не ведут учет отклонений инфляции. НаГлава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение пример, динамика потребительского кредитования определяется изменением номинальной величины потребительских расходов домашних хозяйств — розничного товарооборота и потребления платных услуг.

Реальные стоимостные показатели учитывают существующие искажения инфляции.

Использование номинальных и реальных стоимостных показателей может быть осуществлено при расчете банковских процентных ставок.

Допустим, номинальный процент банка равен 15%, а за данный промежуток времени инфляционное увеличение цен составляет 11%. Таким образом, данное сложившееся обстоятельство означает, что реальный процент банка составит 4%.

Система агрегированных показателей, характеризующих состояние и перспективы развития банковской системы страны (региона), включает в себя следующие показатели1.

1. Исходные показатели, содержащиеся в статистических источниках:

• абсолютная величина банковских активов;

• индекс инфляции;

• величина реальных активов (отношение темпов роста активов к индексу инфляции за отчетный период, в процентах от базового периода);

• доходы населения за предыдущий месяц (произведение дохода на душу населения на численность населения);

• количество банков, имеющих лицензии в регионе;

• количество филиалов банков в данном регионе;

• индекс количества банковских учреждений в регионе (отношение количества банковских учреждений в регионе к среднестатистическому показателю в данном государстве, в процентах);

• среднее арифметическое значение количества филиалов одного банка (деловая активность банков в данном регионе);

• объем кредитных вложений банков в регионе (отношение кредитных вложений в данном регионе к общему объему их активов).

2. Удельные показатели развития банковской системы:

• величина банковских активов, приходящихся на 100 тыс. человек;

• количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тыс.

человек;

• величина банковских активов, приходящихся на один банк региона;

• величина активов на 1 млрд руб. доходов населения.

Система приведенных агрегатов позволяет выявить изменение по годам, на уровне страны или региона, общей доли привлеченных вкладов Статистика финансов и кредита : учебник / Д.В. Дианов, Е.А. Радугина, Е.Н. Степанян ; под ред. Д.В. Дианова. М. : КНОРУС, 2011.

1.4. Информационная среда макроэкономического анализа банковской сферы, ее сегментация и классы. Содержание информационной среды населения и средневзвешенных процентных ставок по рублевым депозитам российских банков. Макроэкономический анализ рассчитанных агрегатов дает возможность охарактеризовать уровень стабильности на рынке банковских услуг и определить влияние на выбор вкладчиков относительно размера вложенных денежных средств, превышающих размер страхового возмещения, в то же время можно определить количество вкладов в пределах страхового возмещения.

Выводы, сделанные на основе анализа представленной системы агрегатов, позволяют дать аргументированную квалифицированную оценку банковской сферы региона (страны), выявить закономерности развития, оценить уровень и направления конкуренции в региональной (национальной) банковской сфере, определить возможности развития конкретной кредитной организации в рамках существующих условий на рынке банковских услуг.

1.4. Информационная среда макроэкономического анализа банковской сферы, ее сегментация и классы. Содержание информационной среды Банковская деятельность любого банка неразрывно связана с обработкой информации для принятия управленческих решений. Принятие решений и контроль их исполнения требуют как различной информации о состоянии дел внутри банковской сферы, так и информации о ситуации в самой кредитной организации. Вследствие чего можно говорить об информационном обеспечении, состоящем в получении и анализе определенной информации, которая необходима для того, чтобы осуществлять деятельность по управлению банками.

Движение информации по вертикали между уровнями банковской сферы и по горизонтали между самими кредитными организациями и между обособленными структурными подразделениями банков происходит посредством специальных технических средств информатизации.

Движение управленческой оперативной информации в функционировании кредитных организаций с большим количеством автономных структурных подразделений — необходимый элемент банковской деятельности. Кроме того, внутрибанковскую информацию можно рассматривать как элемент банковской производственной технологии, позволяющей снижать, если она достоверна и оперативна, затраты и повышать эффективность банковской деятельности. Значимую роль в управлении банками играет информация о нарушениях банковского процесса, связанная с рыночной деятельностью.

32 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение Информация, полученная в ходе макроэкономического анализа процессов, происходящих в банковской сфере, является основой формирования различных аналитических и управленческих документов всех уровней банковской сферы. Каждый документ требует своей специфики подачи информации, исходя из того, для чего и для кого он предназначен.

Информация — это документ, и как документ он обязан отвечать определенным требованиям. Он должен быть достоверен, краток, должным образом систематизирован, удобен для использования, содержать данные, отражающие как количественную, так качественную информацию, с определенным уровнем полноты, без избыточности. В то же время, если информация в документе будет неполная, это может привести к неверному управленческому решению с последующими отрицательными последствиями для функционирования банка.

Базовыми документами для подготовки и принятия управленческого решения являются аналитические документы. Типичным примером такого материала являются Годовые отчеты Банка России и Аналитические отчеты Ассоциации российских банков (АРБ).

Таким образом, кредитная организация принимает управленческие решения на основании документов, которые в свою очередь формируются исходя из информации, необходимой банку для функционирования.

Иначе говоря, поведение банка зависит от информационной среды.

Анализ нормативных документов и публикаций различных специалистов по информационной среде (см. рекомендуемую литературу) позволил сформулировать следующие определения.

Информационная среда — это комплекс информационных ресурсов, инфраструктуры и субъектов, осуществляющих сбор, хранение и использование информационных документов и регулирующих отношения, образующие в процессе этих действий.

Совокупность документов, хранящихся в специальных базах данных и используемых по мере надобности, образует информационные ресурсы.

Информационная инфраструктура — это совокупность организационных структур и различных подсистем, организующих нормальную работу информационной среды банка и средств информационного взаимодействия. Информационная инфраструктура включает в себя: совокупность информационных центров, баз данных, систем связи, центров управления, аппаратно-программных средств и технологий обеспечения сбора, хранения, обработки и передач; обеспечивает доступ потребителей к информационным ресурсам. Локальная информационно-технологическая среда помогает процессу обмена информацией между банками-субъектаИнформационная среда макроэкономического анализа банковской сферы, ее сегментация и классы. Содержание информационной среды ми, желание которых в обмене определено общностью определенных параметров (интересов, географией и т.п.).

Глобальная информационно-технологическая среда дает возможность всем субъектам банковской сферы, имеющим между собой взаимодействия посредством электронной вычислительной техники, обмениваться информацией.

Информационная среда любого банка не может существовать вне коммуникационной среды.

Коммуникационная среда — совокупность условий, позволяющих кредитным организациям непосредственно напрямую обмениваться информацией.

Для обмена информацией в процессе коммуникаций нужны следующие элементы:

• собиратель (отправитель-передатчик) информации;

• должным образом подготовленная для передачи информация;

• средство передачи информации;

• получатель-потребитель информации.

На основе анализа вышеуказанных понятий можно сделать вывод, что информационная среда является частью среды банка, а информационная среда банка — составная часть информационной среды банковской сферы. Информационная среда каждого банка уникальна, и во многом поведение банка зависит от ее параметров, что и приводит к информационным войнам. Информационная война — комплексная стратегия достижения информационного превосходства при противоборстве в конфликте путем воздействия на информационную среду противника при одновременном обеспечении безопасности собственной информационной среды.

Информационная среда является важнейшей частью среды банка, которая требует для своего формирования и поддержания определенных усилий и ресурсов и относится к числу основных факторов, определяющих качество и успех банковской деятельности.

Проводя сравнение устойчивых банков с финансово неустойчивыми, можно сделать вывод, что банки, обладающие мощными информационными ресурсами, информационной инфраструктурой и благоприятной для распространения и использования информации внутрибанковской средой, таким образом отличаются от неуспешных. Кроме этого, для обеспечения финансовой устойчивости банка необходимо, чтобы информация, используемая для управления, было конфиденциальна, целостна и доступна.

Конфиденциальность — свойство информационных ресурсов, характеризуемое недоступностью и нераскрываемостью для неуполномоченГлава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение ных лиц. Целостность — свойство информационных ресурсов, в том числе информации, определяющее их точность и полноту.

Получение информации уполномоченными на это лицами означает ее доступность.

В этих условиях основная цель данного параграфа — охарактеризовать виды информационных сообщений, образующих внешнюю и внутреннюю информационную среду банка.

Прежде всего из сообщений внешней информационной среды можно выделить направленные и ненаправленные сообщения, определяя их специфические свойства. Прямо в адрес банка попадают авторские направленные сообщения, и к таким сообщениям можно отнести, например, письма, устную прямую информацию.

Направленные сообщения служат достижению определенных целей для их авторов. Прежде всего это какая-либо выгода, полученная от адресата или с его помощью. Поэтому истинность или ложность — это важные параметры направленных сообщений, так как от уровня истинности или ложности зависят затраты получателя — банка на обработку информации и уровень доверия к автору сообщений. Истинные направленные сообщения обусловливают минимальные издержки, а чем больше ложности в этих сообщениях, тем больше времени на их обработку и больше затраты. Ложные (потенциально) сообщения — журнальные и газетные публикации, информация в электронных СМИ и т.п.

Важным критерием отличия ненаправленных сообщений от направленных является цель получения выгоды от получателя информации.

Для направленных сообщений такой мотив выгоды явно присутствует, а для ненаправленных сообщений такая цель прямо не прослеживается.

Экономическую выгоду от ненаправленных сообщений автор сообщения прямо или не получает (если, например, это издание закона), или получает не прямо от потребителя информации, а от заказчика этой информации. Однако прямо делать вывод о том, что ненаправленные сообщения содержат больше истины, чем направленные, нельзя, журналист может придумать сенсацию, чтобы получить денежные средства от того, кто ему заказал составить сообщение, содержащее ту или иную нужную заказчику информацию. Поэтому обработка информации, содержащейся в ненаправленных сообщениях, обусловливает увеличенные затраты (если информация специально не была заказанной и оплаченной), если сравнивать с направленными.

Также информационные сообщения целесообразно делить на заказные и инициативные. Что касается этого деления информационных сообщений, то инициативные сообщения поступают к адресату по указанию

1.4. Информационная среда макроэкономического анализа банковской сферы, ее сегментация и классы. Содержание информационной среды отправителя, а заказные — по заказу, исходившему от их получателя.

Адресат считает информацию, содержащуюся в таких сообщениях, необходимой для улучшения своей деятельности.

По характеру воздействия на получателя сообщения внешней информационной среды можно классифицировать как информирующие и побуждающие к действию. Побуждающие к действию сообщения делятся на стимулирующие и предписывающие Информирующие сообщения стимулирующего характера указывают получателю данных сообщений новые возможности бизнеса (реклама, оферта). Решения по поводу принятия стимулирующего информационного сообщения к действию принимает сам банк-получатель, исходя из соизмерения им последствий доходности или убыточности по принятию положительного решения по сообщению.

Положения, указания, инструкции Центрального банка РФ по ведению тех или иных банковских операций, отчетности, уплате налогов и т.п. являются типичными примерами предписывающих информационных сообщений. В этих случаях на практике у банкира (за редким случаем) нет возможности выбора — необходимо следовать подобному предписанию. Если же банк не следует подобному предписанию, то, опять же, он сравнивает санкции за непринятие и выгоды, полученные вследствие их нарушения.

Исходя из вышесказанного, информирующие и побуждающие сообщения в основе своего деления имеют намерения автора — источника сообщений, что необходимо учитывать, когда производится анализ ложности или истинности сообщений.

Важным параметром информирующих сообщений является их деление на аналитические и фактические. Как правило, фактические сообщения содержат необработанные данные о тех или иных параметрах функционирования кредитной организации или банковской сферы в целом. Процесс выделения из массива фактических данных необходимой информации сложен и требует значительных временных затрат, но дает возможность получения именно той информации, которая необходима.

Аналитические сообщения представляют собой массив уже обработанного материала, в котором проведена определенная систематизация.

Этот массив по сути представляет собой выводы, с которыми удобнее работать, при условии что исходная информация была достаточно полной и аналитик, работавший с ней, обладал высокой квалификацией и не вносил в эти выводы специальную дезинформацию с целью нарушения информационной безопасности банка.

Структурно внешняя информационная среда подразделяется на следующие классы:

36 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение

1) фактические или аналитические информационные сообщения о рынках;

2) информационные сообщения о правилах хозяйственного поведения;

3) информационные сообщения общеэкономического и общеполитического характера.

Сообщения о рынках с точки зрения необходимой информации для банка должны содержать следующие сведения: банковские продукты и их параметры, виды, цены, характер конкуренции и т.п. Эти данные должны отражать не только современную ситуацию, но и данные прошлых периодов, которые необходимы для сравнения.

Информационные сообщения о правилах хозяйственного поведения как класс подразделяется на две группы:

1) официальные сообщения органов государственной власти: кодексы, законы, указы, постановления, нормативные документы Банка России, документы самой кредитной организации;

2) сообщения о неформальных правилах хозяйственной деятельности, довольно часто выходящие за пределы, определяемые нормативноправовыми актами. Данные сообщения в банковской сфере исходят из различных банковских ассоциаций, союзов, банковских подразделений торгово-промышленных палат, от различных консультантов и т.п.

и имеют направленный характер, давая их адресатам знания, позволяющие повысить экономические результаты банковской деятельности.

Эти знания позволяют «обойти» официальные положения.

Сведения общеэкономического и общеполитического характера — это совокупность ненаправленных сообщений СМИ, статистических публикаций, включающая, кроме того, разнообразные направленные устные неофициальные сообщения — слухи, сплетни, частные беседы. Эта информация для банковской деятельности довольно значима, так как такие сведения очень важны для принятия как мер по текущей деятельности, так и стратегических решений по кредитной деятельности, вывозу капитала, покупке-продаже ценных бумаг и т.п.

Квалификационные признаки сообщений, формирующих внешнюю информационную среду банковской сферы, должным образом самостоятельны, и на их основе можно создавать различные варианты сложных классификаций. Так, классификация информационно-инфраструктурных видов деятельности может быть сформирована путем пересечения аналитических сообщений с сообщениями о рынке.

К этому типу сообщений можно причислить информационно аналитическую деятельность, маркетинговую, рекламную, аудиторскую, консалтинговую, рейтинговую деятельность.

1.4. Информационная среда макроэкономического анализа банковской сферы, ее сегментация и классы. Содержание информационной среды Во-первых с точки зрения источников особой классификационной группой является группа сообщений, характеризуемая по критерию «источник» как официальные и неофициальные сообщения. Источниками официальных сообщений являются как органы власти, так и структуры, не относящиеся к органам власти и управления.

Что касается банковской сферы, типичными источниками официальных сообщений являются Банк России и АРБ. Официальность сообщения в данном случае определяется таким критерием, как готовность автора информации подтвердить в любое время и в любом месте ее достоверность. Неофициальные сообщения по определению даже не предполагают подтверждения их авторами правдивости произнесенного в любом случае, даже если кто-то, используя эту информацию, получил ущерб.

Во-вторых, информационные сообщения можно классифицировать как сообщения, имеющие своими источниками частных лиц, негосударственных юридических лиц, государственные структуры. Соответственно достоверность получаемой от них информации разная, как и ответственность за ее ложность.

В-третьих, можно классифицировать информационные сообщения исходя из критерия непосредственности или опосредованности получения информации, т.е. прямо от производителя информации или объекта, о котором в информационном сообщении идет речь, или от тех лиц, которые представляют на самом деле ее интерпретацию.

В-четвертых, необходимо делить информационные сообщения на профессиональные, идущие от организаций и лиц, специализирующихся на производстве соответствующих знаний, и непрофессиональные суждения неспециалистов. Такое деление имеет значение, когда решается вопрос о достоверности информации, содержащейся в сообщении.

Банковская сфера включает в себя сообщения, вырабатываемые руководителями банка и его сотрудниками, формирующие внутреннюю информационную среду. Часть этих сообщений аутентична сообщениям внешней среды (с соответствующими поправками). Так, к ним подходит классификация «направленные и ненаправленные», «инициативные и заказные», «побуждающие к действию и информирующие». Поэтому не имеет смысла их снова раскрывать. Важно учесть, что в определенной мере «внутренние» сообщения могут заменяться «внешними» и наоборот. Например, инициативные сообщения, попадающие к руководителю, могут замещаться заказными сообщениями, подготовленными работниками возглавляемой им кредитной организации. Примерами таких заказных сообщений являются сообщения, поступающие от работников службы внутреннего контроля банка. Такая замена, увеличивая затраты, повышает достоверность получаемой информации, что имеет важное значение при 38 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение принятии стратегических решений. Вопрос состоит в выборе по критерию надежности между информацией, полученной своими силами, или информацией, получаемой со стороны.

В плане формирования внутреннего заказного сообщения можно рассматривать такую организационно-экономическую инновацию, как «конджоинт анализ», которая представляет собой сбор информации от клиентов для определения степени их удовлетворенности банковским обслуживанием и выявления основных потребностей. На основе полученной информации банк формирует политику удержания клиентов и разрабатывает программы лояльности. Сбор этой информации банк не может доверить никакой сторонней организации (он никому не будет раскрывать информацию о своей клиентской базе, нарушать свою информационную безопасность). В этом же плане интерес представляет такая технология, как «Управление отношениями с клиентами» (CRMтехнологии). Данная технология представляет собой сбор по определенной программе информации для лучшего понимания клиентов с целью приобретения, удерживания и выращивания из них наиболее лояльных клиентов. На основе этой информации банк развивает деловое сотрудничество, удерживая и сегментируя клиентов, управляя их лояльностью.

В деятельности любого банка решение вопросов, касающихся организации собственной информационной среды, может происходить эпизодически, по мере потребности, либо такой подход может быть элементом банковского менеджмента данной кредитной организации.

Организация информационного обеспечения как элемента стратегической части банковского менеджмента, в том числе и организации обеспечения информационной безопасности, важна для банков потому, что банки действуют в высоко конкурентной и динамичной среде, изменения которой сильно влияют на финансовую устойчивость и соответственно на эффективность их функционирования. Поэтому стратегия информационного развития банка должна стать необходимым элементом его информационной среды, должным образом задокументированным и составляющим часть политики банка.

В соответствии с динамично меняющимися параметрами информационной среды (как внешней, так и внутренней) каждая кредитная организация обязана меняться сама, разрабатывая стратегию информационного обеспечения параметров информационной среды.

Эти изменения должны быть составной частью инновационной плановой стратегии развития любой кредитной организации, которая хочет преуспеть в своей деятельности.

Инновационная плановая стратегия информационного развития российских банков должна содержать как вопросы совершенствования техниИнформационная безопасность банковской сферы ческого обеспечения, так и вопросы, касающиеся развития информационного обеспечения всестороннего развития банковских услуг, кастомизации, сегментации клиентов, информационной безопасности и т.п.

Управление бизнес-деятельностью банка, в том числе моделирование поведения банка, обеспечение его безопасности и финансовой устойчивости, обусловливает принятие решений, на результативность которых влияет содержание параметров информационной среды. Для повышения качества информационной среды банку необходимо разработать информационную стратегию, отвечающую возможностям банка и его персонала.

В процессе разработки стратегии информационного обеспечения банки должны, в частности, учитывать положения: Соглашения Basel-II и Basel-III, Стандарта Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.

Общие положения. СТО БР ИББС-1.0—2008» (утв. распоряжением ЦБ РФ от 25.12.2008 № Р-1674), Стандарта Ассоциации Российских банков «Стандарт качества организации внутреннего контроля в банках»

и др. документами, чтобы не войти в противоречие с государственным подходом к регулированию информационной среды.

Таким образом, необходимым условием развития инновационных процессов и повышения эффективности банковской деятельности является интенсивное качественное развитие банковской информационной среды.

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что успешная реализация Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212) во многом определяется способностью кредитных организаций формировать качественную информационно-коммуникативную среду и работать в ней.

1.5. Информационная безопасность банковской сферы Как было выяснено в предыдущем параграфе, банки работают во внешней и внутренней информационной среде, которая представляет большую ценность, и это понимали еще со времени появления банков, что уже тогда вызывало преступный интерес у определенных лиц.

И этот интерес был связан с тем, что банки располагают объемной информацией о финансовой и хозяйственной деятельности как физических и юридических лиц, так и государств. В современных условиях важность сохранения этой информации субъектами банковской сферы возросла, а необходимость обеспечения ее безопасности увеличилась.

40 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение Обобщая понимание информационной безопасности, содержащееся в нормативных документах и публикациях специалистов (см. рекомендуемую литературу), информационную безопасность следует понимать как защиту информации и поддерживающей ее инфраструктуры от различных вредоносных действий, реализация которых может нанести значительный ущерб субъектам информационных отношений банковской сферы. Поддерживающая инфраструктура — это различные технические средства обеспечения функционирования жизнедеятельности банка и его информационных систем, а также обеспечивающие техническую безопасность кадры. Безопасность информации (при применении информационных технологий) складывается из состояния защищенности как информационных технологий, так и самой информации.

Ранее объектами информационных нападений была информация о клиентах банка и сама деятельность банков, но такие атаки случались редко и ущерб был не столь велик для банков. В настоящее время хищения денежных средств банков и их клиентов с помощью электронных технологий стали распространенным явлением в силу повсеместного распространения информационных технологий.

Однако не надо думать, что компьютеризация несет в себе одни негативные моменты, ее использование позволило повысить эффективность работы сотрудников банка, в первую очередь тех, кто занимается сбором и обработкой информации, а также внедрить новые банковские продукты и технологии.

В настоящее время большая часть преступлений в банках совершается при помощи автоматизированных систем обработки информации банка (АСОИБ), и объем этих преступлений растет. Этот нарастающий негативный процесс обусловлен объективными причинами. Во-первых, объем информации, обрабатываемой с помощью автоматизированных систем обработки информации, постоянно растет, соответственно и доля преступлений также растет. Во-вторых, растет уровень доверия к этим системам, так как с их помощью управляют процессами, регулирование которыми было бы невозможно без их участия. Пользуясь высоким уровнем распространения этих систем, преступники и совершают свои криминальные действия.

В силу этого проблема защиты АСОИБ становиться более значимой.

Таким образом, под безопасностью автоматизированной информационной системы следует понимать такое ее состояние, которое позволяет обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность информационных ресурсов, с которыми она работает. Распространение компьютерной грамотности среди широкого слоя граждан и доступность персональных ЭВМ актуализировало вопрос защиты информации, так

1.5. Информационная безопасность банковской сферы как участились попытки вмешательства в функционирование банковских систем как с криминальным умыслом, так и с целью показать свою квалификацию. Эти вмешательства не прошли бесследно и нанесли значительный ущерб владельцам информации и компьютерных систем.

В банках информация об электронных платежах и счетах представляет деньги. Варианты защиты информации могут быть разными, начиная с физических и заканчивая самыми продвинутыми электронными способами защиты и сокрытия данных.

Анализ организации информационной безопасности показывает, что систем, гарантирующих 100%-ную защиту, не существует, можно лишь предусмотреть защиту от проникновения той или иной категории нарушителей, обладающих той или иной компьютерной квалификацией.

Таким образом, использовать АСОИБ необходимо, но в процессе своего функционирования она приносит определенные неудобства.

К неудобствам следует отнести следующие моменты:

• дополнительные трудности работы с большинством защищенных систем;

• рост цены на систему с защитой;

• системные ресурсы подвергаются дополнительной нагрузке, что определяет увеличение затрат труда и замедляет выполнение всех операций кредитной организации;

• потребность в увеличении дополнительных сотрудников, которые требуются для поддержания работоспособности системы информационной безопасности.

Оставлять организацию системы информационной безопасности на «потом», считая «авось пронесет», — значит необоснованно рисковать ценной информацией. В современных условиях невозможно осуществлять банковскую деятельность без автоматизированной системы обработки информации. Однако сами системы уязвимы для преступников как из числа сотрудников банка, так и из числа посторонних лиц.

С позиции оценки нарушения информационной безопасности чаще всего происходят преступления, проистекающие из обыкновенной банковской практики, хакерские атаки и кража компьютеров бывают редко, но разовых убытков они приносят больше, а защита от них стоит дороже. Это требует оптимизации защиты информации и обусловливает необходимость наличия специальной стратегии информационной безопасности банков, отличной от стратегий организаций из других сфер экономики1. Информационная же безопасность небанковских организаСм.: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212).

42 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение ций формируется исходя из того, что защищать информацию нужно прежде всего от налоговых органов, конкурирующих организаций и криминальных структур. При этом преследуется цель защиты информации для уменьшения налоговых выплат и рэкета. Круг же интересующихся такой информацией узок, и обратить ее в деньги, вследствие низкой ликвидности, сложно.

Проведенный анализ информации из официальных источников и публикаций ученых и практиков показывает, что организация информационной безопасности кредитной организации должна принимать во внимание целый ряд моментов.

Во-первых, информация, находящаяся в банковских системах, является по сути дела деньгами, поэтому криминальное манипулирование ею может нанести значительный ущерб. Такая специфика информации кредитной организации увеличивает число криминальных посягательств с целью доступа к ней и использования в преступных целях. Информация же хозяйствующих субъектов производственного сектора интересна ограниченному числу лиц.

Во-вторых, конфиденциальная информация в банковской сфере аккумулирует интересы значительного количества физических и юридических лиц, являющихся клиентами кредитной организации, которая должна заботиться об их интересах, иначе они уйдут обслуживаться в другой банк. Результат — потеря репутации и денежных ресурсов.

В-третьих, конкурентоспособность кредитной организации определяется количеством оказываемых услуг, в том числе большое значение имеют услуги, связанные с использованием информационных технологий, чтобы был обеспечен простой и легкий доступ для клиентов к своим денежным средствам. Однако это увеличивает число преступных посягательств на информацию банковских систем.

В-четвертых, поскольку кредитная организация несет ответственность как за свои деньги, так и за деньги клиентов, уровень компьютерных систем информационной безопасности должен быть высок.

В-пятых, информация как о клиентах, находящихся на обслуживании в банке в настоящее время, так и о клиентах, которые обслуживались ранее, хранится в банке, что увеличивает число потенциальных преступников.

В настоящее время при разработке стратегии кредитной организации необходимо учитывать такие моменты, как новые высокие информационные технологии, глобализация мирового финансового рынка, меняющиеся способы обслуживания клиентов с учетом их запросов. Все это кредитные организации обязаны учитывать, чтобы и в современных условиях оставаться на должном уровне конкурентоспособности.

1.5. Информационная безопасность банковской сферы Эти моменты заставляют кредитные организации формировать свою специфическую политику информационной безопасности с учетом новых реальностей. Как показывает анализ документов1 политика информационной безопасности банка — это совокупность задокументированных правил, процедур, принципов, практических приемов в сфере обеспечения информационной безопасности, которые служат ориентирами для деятельности банка.

Организация работы по обеспечению информационной безопасности банка может быть представлена в следующем порядке. Сначала составляется список конфиденциальной информации, должным образом структурированный, который и будет представлять объект защиты, где каждый уровень структуры будет иметь соответствующий уровень секретности.

Можно рекомендовать следующий типовой перечень для кредитных организаций банковской сферы (исходя из условий политики информационной безопасности, который для каждого банка нуждается в приспособленной для него конкретизации): абсолютно конфиденциальные сведения, строго конфиденциальные сведения, конфиденциальные сведения, информация для служебного пользования.

Абсолютно конфиденциальные сведения кредитной организации содержат такую информацию, доступ к которой не уполномоченных на то лиц может привести к разглашению банковской тайны и стратегическому ущербу как банку, так и его клиентам.

Строго конфиденциальные сведения — это все прочие конфиденциальные сведения о клиентах банка и его сотрудниках.

Конфиденциальные сведения — это главным образом внутренние сведения, обеспечивающие системы управления, а также данные, касающиеся сотрудников, не вошедшие в первые два пункта.

Информация для служебного пользования включает в себя такие сведения, которые не могут быть опубликованы в открытых источниках.

Совокупность этих сведений составляет конфиденциальный секретный документ, именуемый «Перечень сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну». Этот документ, кроме общего определения структуры и объема защищаемой информации, содержит процедуру поэтапного снижения уровня ее секретности до уровня полного рассекречивания.

С течением времени информация устаревает и не требует охраны.

С точки зрения информационной безопасности персонал банка необходимо рассматривать как самостоятельный информационной объект, Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения. СТО БР ИББС-1.0—2008 (утв. распоряжением ЦБ РФ от 25.12.2008 № Р-1674); Доктрина информационной безопасности от 09.09.2000 № Пр-1895.

44 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение требующий организации защитных мероприятий от многочисленных неприятностей. Необходимость защитных мероприятий определяется следующими объективными причинами:

• значительная часть сотрудников банка в силу занимаемой должности являются носителями конфиденциальной банковской и коммерческой информации;

• уход руководителей и ведущих специалистов из банка также представляет для работодателей существенную угрозу с большими финансовыми потерями;

• обособленность и высокая профессиональная специализация банковских работников создает при их уходе из банка серьезные проблемы, в том числе информационные.

Уровень информационной безопасности в кредитных организациях должен находиться под постоянных контролем, так как угрозы постоянно модифицируются. Методической основой контроля информационной безопасности является стандарт, включающий в себя целый набор положений по обеспечению информационной безопасности кредитных организаций. Определенная ими стратегическая цель информационной безопасности кредитной организации включает в себя различные процессы менеджмента информационной безопасности, определяемые потребностями обеспечения информационной безопасности. В стандарте используется риск-ориентированный подход, что и оставляет вопрос выбора средств обеспечения информационной безопасности за самим банком1.

Чтобы реализовать основные положения стандарта, необходимы следующие мероприятия:

• анализ рисков, связанных с нарушением информационной безопасности;

• идентификация активов, подлежащих защите;

• оценка рисков информационной безопасности с учетом технологий конкретного банка;

• разработка политики информационной безопасности банка;

• разработка пакета нормативных документов по вопросам информационной безопасности.

Аудит информационной безопасности СТО БР ИББС-1.1 — 2008; Методика оценки соответствия информационной безопасности организаций банковской системы РФ требованиям СТО БР ИББС-1.0 — 2010; Руководство по оценке соответствия информационной безопасности банковской системы РФ БР ИББС-1.0; РС БР ИББСМетодические рекомендации по документации в области обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями СТО БР ИББС-1.0, РС БР ИББС-2.0 — 2008.

1.5. Информационная безопасность банковской сферы В дальнейшем, исходя из этих документов и положений, кредитная организация формирует свою систему менеджмента информационной безопасности. Стандарт рекомендует разработать следующий перечень документов для обеспечения информационной безопасности для кредитных организаций банковской сферы:

• документы, содержащие положения корпоративной политики информационной безопасности;

• документы, содержащие положения частных политик;

• документы, содержащие положения информационной безопасности, применяемые к процедурам (порядку выполнения действий или операций) обеспечения информационной безопасности;

• документы, содержащие свидетельства выполненной деятельности по обеспечению информационной безопасности.

Чтобы указанные документы способствовали обеспечению информационной безопасности, они должны не противоречить друг другу, носить обязательный характер, быть выполнимы и контролируемы, соответствовать требованиям ведения банковской деятельности.

В настоящих условиях применять или не применять стандарт, решают сами кредитные организации, однако практика свидетельствует о том, что обеспечить эффективную информационную безопасность без применения положений стандарта становится все труднее и труднее.

Важную роль в деятельности службы безопасности выполняет информационно- аналитическое подразделение, которое осуществляет сбор и обработку информации о конкурентах, маркетинговых условиях, криминогенных действиях.

В процессе решения проблем, стоящих перед информационноаналитическим подразделением, оно решает следующие задачи:

• сбор, систематизация и ранжирование информации, определяющей уровень защищенности кредитной организации;

• выявление возможных субъектов преступных посягательств на информационную безопасность банка;

• проверка надежности и лояльности и иных значимых качеств лиц при приеме на работу;

• аналитические исследования для разработки стратегических и тактических решений по информационной защите деятельности кредитной организации;

• составление информационных документов по определенной проблеме. Эта деятельность включает подбор, анализ и систематизацию фактов, имеющих причастность к данному вопросу, оценку, отбор и истолкование фактов. На основании этого формулируется продуманное изложение в устной, письменной форме или электронной форме, что и представляет собой информационный документ.

46 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение В выгодном положении оказываются те банки, руководство которых способно лучше других оценить ситуацию на рынке, вовремя приспособить деятельность кредитной организации к динамично развивающейся рыночной конъюнктуре, правильно оценить реальные отношения с партнерами и конкурентами с учетом внешних и внутренних факторов в интересах наилучшей организации банковских процессов, повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности. И в этом им должна помочь служба информационной безопасности.

Учебно-методические материалы

Учебно-методические материалы

Семинарское занятие на тему «Роль банковской сферы в национальной экономике: вопросы теории»

Целевая установка и методические указания. Целью проведения семинарского занятия по данной теме является формирование умения студента применять системный воспроизводственный подход к анализу различных сфер в экономике прежде всего банковской сферы.

Вопросы семинарского занятия

1. Понятие экономической системы как сложной саморазвивающейся системы.

2. Классификация экономических сфер и факторы, определяющие их развитие.

3. Особенности банковской сферы и ее роль как фактора развития национальной экономики.

Вопросы и задания для проверки и обсуждения

1. Какие признаки банковской сферы позволяют выделить ее в самостоятельное образование?

2. Какие внешние и внутренние факторы влияют на развитие банковской сферы России?

3. Может ли банковская сфера стать дестабилизирующим фактором для всей экономики?

4. Приводит ли процесс дезинтермедиации банков к снижению роли банковской сферы в экономике?

5. Покажите, что нарушения в банковской сфере оказывают мультиплицирующее воздействие на экономическую систему в целом?

6. Прокомментируйте следующее утверждение с позиции специфики банковской сферы и ее роли в экономике.

Характер недавнего глобального кризиса эксперты определяют для развитых юрисдикций как системный финансовый, а для стран с развивающимися рынками — как системный банковский1. Сущность кризиса в банковской сфере наиболее полно раскрыта в работах американского экономиста Фредерика Мишкина, который описывает процесс кредитной нестабильности с точки зрения теории асимBorio C., Vale BB., Goetz P. von Resolving the financial crisis: are we heeding the lеssons from the Nodics? // BIS Working Papers. 2010. № 311. Р. 51.

48 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение метрии информации1. Такой фактор, как банковская паника, перерастающая в банковский кризис, вызывает финансовую нестабильность. В соответствии с подходом Ф. Мишкина, ставшим доминирующим в современной теории банковских кризисов, главным источником банковской паники выступает асимметрия информации.

Вкладчики, опасаясь за надежность своих депозитов, изымают их из кредитных учреждений, вызывая тем самым нарушение в балансах кредитных институтов, сокращение объема депозитов и займов, что повышает вероятность банкротства.

Ситуация усугубляется тем, что при появлении у вкладчиков желания изъять свои средства они не различают платежеспособных и неплатежеспособных банков, повергая тем самым в кризис всю кредитную систему.

Ухудшение балансов вынуждает кредитные учреждения на ответную меру, которая представляется в двух вариантах:

или сократить выдачу займов, или привлечь новый капитал. Последнее не всегда удается сделать по разумной цене, особенно в период нестабильности. Следовательно, единственно разумным решением является сокращение кредитования, что отрицательно сказывается на экономической активности. Более того, стараясь защитить себя от потенциального оттока депозитов, кредитные учреждения увеличивают объем своих резервов относительно депозитов, что вновь в итоге приводит к сокращению кредитования.

Темы проблемных докладов

1. Понятие и структура банковской сферы стран с развитым рынком и развивающимися рынками: сравнительный анализ, причины различий.

2. Финансовая глобализация и банковская сфера национальной экономики.

3. Банковская сфера в условиях глобальной нестабильности: каковы последствия для экономики?

Рекомендуемая литература Абрамова М.А. Национальная денежная система: теория, методология исследования, концепция развития в условиях модернизации современной экономики. М. : ИНФРА-М, 2013.

Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт. М. : ИНФРА-М, 2014.

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М. : Вильямс, 2008.

Национальная экономика : учебник / Л.И. Абалкин, В.Д. Андрианов, М.А. Абрамова [и др.]; под ред. П.В. Савченко. 3-е изд., перераб.

и доп. М. : ИНФРА-М, 2011.

Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития. М. : ИНФРА-М, 2014.

Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М. : Вильямс, 2008.

Учебно-методические материалы Borio C., Vale B.B., Goetz P. von Resolving the financial crisis: are we heeding the lеssons from the Nodics? // BIS Working Papers. 2010.

№ 311.

Laven L., Valencia F. Systemic banking crises: a new database // IMF Working Papers, WP/08/224. 2008.

Семинарское занятие на тему «Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Агрегирование как метод исследования в макроэкономическом анализе»

Целевая установка и методические указания. Целью проведения семинарского занятия является формирование у студентов понимания необходимости, целей и содержания макроэкономического анализа банковской сферы, умения применять специфический метод макроэкономического анализа — агрегирование банковской сферы — для составления адекватного представления о ее современном состоянии, выявления складывающихся закономерностей и прогнозирования направлений ее развития.

Вопросы семинарского занятия

1. Необходимость и содержание макроэкономического анализа банковской сферы.

2. Принципы анализа макроэкономических процессов.

3. Агрегирование экономических субъектов и экономических показателей.

4. Характеристика агрегированных рынков.

5. Характеристика агрегатов макроэкономического анализа банковской сферы.

6. Особенности региональной банковской системы как части единой национальной банковской сферы.

7. Значимость международного банковского рынка как особого макроэкономического агента.

8. Номинальные и реальные величины в макроэкономическом анализе банковской сферы.

Вопросы и задания для проверки и обсуждения

1. Данные отчетности коммерческих банков, приведенных на сайте Банка России, показывают, что начиная с 2013 г. заметен переток средств физических лиц как из мелких банков в крупные, так и из частных в государственные. Определить прирост вкладов физических лиц 50 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение в банках Топ-20 по активам; прирост вкладов в крупнейших госбанках за три года. Сформулировать тенденцию движения вкладов.

2. Определить объем депозитов юридических лиц (млрд руб.), в том числе отраслевую структуру портфеля юридических лиц (%), долю текущих и срочных депозитов (%) за 2010—2014 гг. (на примере консолидированной финансовой отчетности по МСФО группы ВТБ).

3. Провести поквартальный анализ за 2013—2014 гг. рублевых и валютных вкладов населения в банках, используя данные Банка России. Выводы прокомментировать.

4. Анализ динамики кредитования основных сегментов банковского рынка за 2014—2015 гг.: кредитование крупных компаний, малого и среднего бизнеса, физических лиц.

Темы докладов

1. Анализ динамики объемных показателей банковской сферы на рынке потребительского кредитования за пять последних лет.

2. Анализ кредитных ставок в корпоративном кредитном сегменте российской банковской сферы за ряд лет.

3. Оценка доли государственных банков по основным сегментам банковского рынка: корпоративные кредиты, розничные кредиты, розничное привлечение, корпоративное привлечение.

4. Анализ процентных ставок по депозитам и ставок в сегментах розничного кредитования за два года.

5. Оценка концентрации в банковской сфере за три года (по данным «Обзора тенденций развития банковского сектора РФ»).

Рекомендуемая литература

Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2012. URL :

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_ NEW201303151214/VSF_NEW201303151214_p_005.htm

Доронкин М., Волков С., Самиев П. Банковский сектор в 2014 году:

смутное время : обзор // Рейтинговое агентство Эксперт РА.URL : http:// www.raexpert.ru

Косов Н.С. Основы макроэкономического анализа: учеб. пособие :

Таганрог : ТГТУ, 2007.

Кудрин А. Инфляция: российские и мировые тенденции // Вопросы экономики. 2007. № 10.

Макроэкономика. Теория и российская практика : учебник ; под ред.

А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной. 5-е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008.

Учебно-методические материалы Статистический бюллетень Банка России.

http://www.cbr.ru/ — Центральный банк Российской Федерации (раздел «Статистика» / подраздел «Макроэкономическая статистика» / показатели инфляции на потребительском рынке; раздел «Банковский сектор» / показатели деятельности кредитных организаций; сведения о размещенных и привлеченных средствах).

http://www.minfin.ru/ru/ — Министерство финансов Российской Федерации.

Семинарское занятие на тему «Формирование информационной среды и обеспечение информационной безопасности банковской сферы»

Целевая установка и методические указания. Основная цель занятия — закрепление знаний студентов о составе и структуре информационной среды и информационной безопасности, направлениях и механизмах обеспечения информационной безопасности.

Вопросы семинарского занятия

1. Содержание информационной среды банка.

2. Внешняя информационная среда. Источники внешней информации макроэкономического анализа банковской сферы.

3. Внутренняя информационная среда и ее элементы.

4. Классы информационной среды.

5. Информационные сообщения и их сегментация.

6. Информационная безопасность банковской сферы и ее обеспечение.

Вопросы и задания для проверки и обсуждения

1. Какие программные документы могут выступать в качестве источников информационного обеспечения макроэкономического анализа банковской сферы?

2. Особая роль в формировании информационной среды макроэкономического анализа банковской сферы принадлежит Банку России.

Пользуясь ресурсами сайта www.cbr.ru, сделайте подборку аналитических материалов (сборников), которые готовит Банк России, ознакомьтесь с их содержанием, периодичностью выпуска. Подумайте, какого рода информация может представлять интерес для целей макроэкономического анализа банковской сферы? Результаты сведите в таблицу.

52 Глава 1. Введение в макроэкономический анализ банковской сферы. Информационное обеспечение

–  –  –

3. В чем состоят цели формирования и передачи направленных информационных сообщений?

4. В чем состоят цели формирования и передачи ненаправленных информационных сообщений?

5. Степень истинности каких информационных сообщений выше: направленных или ненаправленных и почему?

6. Что вы понимаете под термином (и широко распространенным явлением) «мимикрия направленного сообщения под ненаправленное»?

7. Издержки получения каких информационных сообщений выше:

направленных или ненаправленных?

8. Приведите примеры стимулирующих информационных сообщений.

На чем основаны решения хозяйствующего субъекта о реализации указанного сообщения?

9. Как вы понимаете выражение: «Предписывающие сообщения ограничивают свободу выбора хозяйствующего субъекта»? Приведите примеры подобных сообщений. Какие варианты действий имеются у хозяйствующего субъекта в результате получения подобного сообщения?

10. В каких случаях полезны фактические сообщения, а в каких — аналитические? Приведите примеры, когда аналитические сообщения могут повредить анализу?

11. Применимы ли к потоку внутренних информационных сообщений приведенные выше классификации информационных сообщений?

Учебно-методические материалы

12. Могут ли «внутренние» сообщения быть взаимозаменяемыми с «внешними» и наоборот?

13. Подобное дублирование внешних информационных сообщений внутренними требует дополнительных издержек. Нужно ли его поощрять и стимулировать?

14. Как вы понимаете термин «стратегия информационного обеспечения банка»?

15. Почему ценность информации, находящейся в банке, повысилась по сравнению с периодом 30 лет назад?

16. Что идет быстрее: прогресс в технике преступлений или развитие банковских технологий против них?

17. Каким образом использование автоматизированных систем обработки информации банка (АСОИБ) сказывается на росте преступлений?

18. В связи с чем значение обеспечения информационной безопасности банков многократно возросло?

19. Что обусловливает необходимость наличия стратегии информационной безопасности банков?

Рекомендуемая литература Бычков В.П. Информационная среда банков: методологический подход // Современные гуманитарные исследования. 2014. № 2. С. 31—33.

Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. М. :

Маркет ДС, 2011.

Макоско А., Перемышленников Н. Минимизировать до приемлемых // BIS Journal. 2013. № 1.

Нестеров С.А. Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие. СПб. : Изд-во Политехнического университета, 2009.

Ткачук И.Б. Концепция и система безопасности банка : учеб. пособие. М. : Издатель Шумилова И.И., 2003.

Заключение Формирование банковской сферы экономики и изменения в ней происходят вместе с формированием и изменениями в институте банка как субъекта экономики как под воздействием объективных макроэкономических факторов, так и субъективных, обусловленных изменениями в правовых нормативных актах, регулирующих банковскую деятельность.

В процессе макроэкономического анализа банковской сферы необходимо учитывать, что банки активно внедряются в другие сегменты финансовой системы:

• активизируют операции с ценными бумагами;

• входят в страховой бизнес;

• входят в бизнес управления активами, как создавая свои собственные подразделения по управлению активами, так и приобретая специализированные фирмы в этой области;

• конкуренция в банковском секторе подталкивает их к консолидации активов, которая сопровождается волной слияний и поглощений на рынках;

• часть функций по кредитованию банки передают микрофинансовым организациям.

Банки остаются по-прежнему важными финансовыми посредниками и имеют ряд конкурентных преимуществ перед другими финансовыми посредниками, а именно: долговременные отношения между банками и их клиентами приводят к сосредоточению в них обширной информации; более профессиональное управление рисками, включая риск кредитоспособности заемщика; высокая эффективность деятельности банков в таких сферах, как слияние-поглощение, структурированное финансирование, организация эмиссии ценных бумаг; развитие сети филиалов и использование интернет-банкинга; эффективное управление платежными системами; участие в системе гарантирования вкладов Заключение и пруденциальная регламентация, соблюдение которой контролируется органами надзора. Все это обеспечивает банкам более высокое доверие со стороны клиентов.

Вместе с тем в процессе макроэкономического анализа банковской сферы необходимо помнить, что активное развитие институтов финансового рынка является сегодня фактором формирования современной модели банковской сферы в условиях конкуренции с другими институтами финансового рынка.

Осуществляя макроэкономический анализ банковской сферы, необходимо помнить, что уровень развития банковской сферы зависит как от уровня экономического развития страны, так и одновременно является фактором этого развития (хотя может стать и дестабилизирующим фактором). Страны, где сформирована хорошо капитализированная банковская сфера, имеют больше возможности обеспечивать экономический рост.

Это достигается за счет:

• повышения эффективности банковской сферы через выполнение банками своих основных функций — трансформации накоплений и сбережений (аккумуляция временно свободных денежных средств) и перераспределение их на условиях срочности, платности и возвратности;

• наличия наиболее развитой системы надзора за деятельностью кредитных организаций (в отличие от надзора за деятельностью иных институтов финансового рынка);

• возможности со стороны банков решения для бизнеса и населения проблем информационной асимметрии в сфере финансовых услуг;

• наличия в большинстве стран системы страхования вкладов (банковский бизнес подвержен паническим настроениям, но в меньшей степени, чем бизнес на фондовом и валютном рынках);

• предложения разнообразных видов финансовых услуг, ориентированных на самые различные слои населения и виды бизнеса (применение клиентоориентированного подхода к бизнесу в банковской сфере).

В процессе макроэкономического анализа должно учитываться, что банковская сфера взаимодействует и с другими функциональными сферами экономики:

• финансовой сферой — банки являются активными частниками финансового рынка, в структуре их ресурсов могут присутствовать средства бюджетов, банки активно взаимодействуют с казначейством, министерством финансов;

• сферой кредитных отношений как особой функциональной формы организации экономических отношений на основе принципов и законов кредита: банковский продукт, с одной стороны, является продуктом кредитных отношений, с другой стороны, банки позволяют реализоваться 448 Заключение кредиту как особой форме экономических отношений, возникающих между кредитором и заемщиком по поводу движения ссужаемой стоимости в денежной форме;

• сферой платежных отношений — через банки проходит преобладающая часть платежей;

• сферой услуг нематериального характера — банки создают и реализуют особый продукт, носящий всегда денежный характер, но выступающий в нематериальной форме — банковские услуги.

Элементами банковской сферы являются:

• банковская система;

• банковская инфраструктура;

• некредитные финансовые организации;

• банковское законодательство;

• финансовые и банковские рынки.

В процессе макроэкономического анализа банковской сферы выявлено, что тенденции институционального развития банковской сферы связаны:

• с либерализацией странового и международного законодательства;

• универсализацией и географической интеграцией банковского бизнеса;

• развитием финансовых супермаркетов и появлением новых банковских продуктов на базе интеграции банков со страховым, финансовым и инвестиционным бизнесом;

• совершенствованием законодательной базы по деятельности финансовых посредников и крупных финансовых конгломератов;

• развитием информационных технологий и виртуализацией банковской деятельности.

Анализируя изменения, происходящие в банковском секторе России, можно выделить следующие основные тенденции:

• общее сокращение количества кредитных организаций, сопровождающееся наращиванием капитала банковского сектора;

• доминирование в банковской системе банков с государственным участием;

• оптимизация филиальной сети банков, сокращение количества филиалов при росте количества представительств, дополнительных и кредитно-кассовых офисов, операционных кассы вне кассового узла и др.;

• снижение присутствия в банковской системе иностранного капитала;

• сокращение сферы деятельности малых и средних региональных банков.

Эти изменения носят количественный характер, но направлены на повышение качества обслуживания клиентов, объема инвестиций Заключение в реальный сектор экономики, способствуют повышению темпов экономического роста.

Степень развития и эффективность деятельности банковской инфраструктуры можно оценить на основе анализа ряда показателей: присутствие на рынке всех участников инфраструктуры, осуществляющих обслуживание кредитных организаций, обеспеченность участников банковской системы качественными услугами институтов инфраструктуры;

наличие или отсутствие правовой базы, определяющей основы функционирования института инфраструктуры, ее полнота и соответствие потребностям национальной экономики на данном этапе ее развития.

Кредитно-инвестиционный потенциал банковской сферы является важной характеристикой в макроэкономическом анализе банковской серы. Под кредитно-инвестиционным потенциалом банковской сферы следует понимать способность банковской сферы перераспределять финансовые потоки, осуществлять посредническую функцию в движении капитала как на международном уровне, так и между различными секторами национальной экономики. За счет кредитно-инвестиционного потенциала стимулируется потребительский спрос и развивается реальный сектор экономики.

Основные пути и факторы повышения кредитно-инвестиционного потенциала российской банковской сферы:

• увеличение собственного капитала — капитализации банковской системы;

• аккумуляция сбережений населения;

• привлечение иностранных инвестиций в банковскую сферу;

• развитие инструментов рефинансирования Банка России;

• развитие общей экономической конъюнктуры.

Устойчивость, стабильность, равновесие и надежность являются основными характеристиками функционирования банковской сферы и показателями при ее макроэкономическом анализе. Данные понятия не являются равными, они коррелируют и взаимосвязаны. Центральным среди этих понятий является устойчивость банковской сферы.

Устойчивость банковской сферы — качественная характеристика ее состояния, при котором реализуется сущность и назначение как всей банковской сферы, так и отдельной кредитной организации, она предполагает способность банковской сферы выполнять свое функциональное назначение независимо от внешних воздействий. Устойчивость банковской сферы связана с обеспечением национальных интересов в денежно-кредитной сфере, экономической безопасности государства.

Для характеристики устойчивости банковской системы используются следующие группы индикаторов:

450 Заключение

• структурно-институциональные индикаторы;

• индикаторы оценки финансового состояния банковской системы;

• параметры, характеризующие дезинтеграционные процессы;

• оценка состояния реструктуризации банковской системы, ориентированной на достижение мирового уровня по ключевым параметрам банковской системы.

Стабильность банковской сферы — достижение банковской сферой равновесного состояния на каждый конкретный момент времени. Понятие стабильность банковской сферы включает в себя стабильность структуры функционирования банковской сферы и стабильность развития банковской сферы.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Фомин А.Н.Электронная валюта BITCOIN: особенности, свойства, проблемы, перспективы Аналитический доклад Москва 2013 Содержание 1. Финансово-экономические условия возникновения новых валютных систем.3 2. Основные принципы валютной системы Bitcoin 3. Возможное место Bitcoin в финансовой системе 4. Основные с...»

«2009 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 5. Вып. 1 ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ Редколлегия предлагает обсудить теоретические и практичес...»

«Государственный университет — Высшая школа экономики (ГУ—ВШЭ), Межведомственный аналитический центр (МАЦ) Оценка антикризисных мер пО пОддержке реальнОгО сектОра рОссийскОй экОнОмики* Ограниченность ресурсов и рез...»

«OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Russian Наука, технологии и промышленность ОЭСР: Перспективы 2006 Резюме на русском языке РЕЗЮМЕ Более радужные перспективы для науки, технологий и инноваций На инвестиции в науку, техно...»

«Вестник УГТУ-УПИ, 2005, № 1 Е.М. Козаков, д-р экон. наук., проф., А.Г. Шеломенцев, д-р экон. наук, ИЭ УрО РАН, Екатеринбург; Р.Т. Сафин, УЦСЭМ, Пермь ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В статье рассмотрены некоторые теоретико-методологические по...»

«ПРЕДИСЛОВИЕ Успех первых трех изданий Intermediate Microeconomics очень меня воодушевил. Он подтвердил мою веру в то, что аналитический подход к преподаванию микроэкономической теории студентам старших курсов должен приветствоваться рынком. При написании первого издания учебника моей целью было позн...»

«УДК 332.1 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Е.М. Крылова, кандидат экономических наук, доцент кафедра организации и планирования местного развития ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» (Кра...»

«Кодекс деловой этики Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» СОдержАНие Содержание Обращение Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперова. 2 Введение Миссия и ценности Компании Отношения с акционерами Отношения с инвесторами Отношения с работник...»

«Таврический научный обозреватель № 5(10) — май 2016 www.tavr.science УДК 336 Минеева Д.А. магистрант, Волгоградский государственный университет РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ...»

«УТВЕРЖДЕНО Протоколом Наблюдательного Совета АО «Сбербанк Управление Активами» № 3 от 9 июня 2016 года Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» Москва, Июнь 2016 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного об...»

«ФОНД «ИНСТИТУТ THE INSTITUTE ЭКОНОМИКИ FOR URBAN ГОРОДА» ECONOMICS 125009, Москва, ул. Тверская, д. 20/1; тел./факс: (495) 363-50-47, 787-45-20 E-mail mailbox@urbaneconomics.ru Internet: http://www.urbaneconomics.ru Аналитический доклад Анализ влияния реформы мест...»

«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион УДК 930.2 А. В. Иванов РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. И КООПЕРАЦИЯ Аннотация. В статье анализируются процессы социально-экономической и политической деятельн...»

«СОДЕРЖАНИЕ Сахарная свекла Технология 7/2010 2 М.А. СМИРНОВ, А.В. АЩЕУЛОВ Технологические и экономические аспекты возделывания сахарной свеклы в ЦЧР M.A. Smirnov, A.V. Ashcheulov Technological and economic aspects of sugar beet cultivation in the Central Black Earth Region Научно пр...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учебно-методическое объединение по образованию в области информатики и радиоэлектроники УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь В. А. Богуш 10.12.2014 Регистрационный № ТД-Е.527/тип....»

«Нагимова Альмира Загировна ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И СНГ Специальность 08.00.14 – Мировая экономика ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук Н...»

«Никонова И. А. Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций / И. А. Никонова. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 350 с. В настоящее время ценные бумаги стали основным инструментом как привлечения, так и размещения свободных денежны...»

«УДК 658.155:338.27 О.В. Губина, Т.В. Рязанцева ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ МНОГОФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ Анализ рентабельности собственного капит...»

«Научная платформа «неврология» Во всем мире отмечается неуклонный рост числа заболеваний нервной системы, относимых вследствие своей распространенности и последствий к категории социально значимых сосудистые заболевания мозга, нейродегенеративные заболевания, эпилепсия...»

«ТЕОРИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ И.АДИЗЕСА И РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ1 С.Р.Филонович, Е.И.Кушелевич (Высшая школа экономики, Москва) Проблема выживания организаций в быстро меняющейся окружающей среде очень остра во всех развитых странах. Не менее остра она и в России, находящейся на стадии перехода от...»

«1 Отчет Национального банка Кыргызской Республики за 2012 год ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012 Отчет Национального банка Кыргызской Республики за 2012 год Отчет Национального банка Кыргызской Республики за 2012 год подготовлен согласно статьям 8 и 10 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республ...»

«Б А К А Л А В Р И А Т Д.В. Дементьев БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве уч...»

«ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА США ЗА 2014 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ВО ИСПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 7031(b)(3) ЗАКОНА ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ, ЗАРУБЕЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРОГРАММЫ НА 2014 Г. (Ч. К, П.З. 113-76) Отчет о налог...»










 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.